南方全球精选配置证投资基金2009年第3季度报告.docVIP

南方全球精选配置证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2009年10月29日1 重要提示,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告以人2009年7月1日起至9月30日止。2 基金产品概况 QDII-FOF 交易代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年09月19日23,679,493,049.86 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。 投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation）在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类 Asset Class 与权重，并定期进行回顾和动态调整。2、战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation）在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准：市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好的趋investment trend）。60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）。风险收益特征The Bank of New York Mellon 中文 纽约银行 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 10286 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。 3.主要财务指标3.1主要财务指标 2009年07月01日2009年09月30日1,525,930,730.31 2.本期利润 1,316,195,948.37 3.加权平均基金份额本期利润0.0547 4.期末基金资产净值16,403,608,938.80 5.期末基金份额净值0.693 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 8.62% 1.32% 18.82% 1.08% -10.20% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 2007年09月08日- 15年 李浩东 本基金的基金经理 2008年04月08日 - 年 黄亮 本基金的基金经理 2009年06月25日 - 年 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明4.3 公平交易专项说明 4..1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行公平对待旗下管理的所有基金和组合4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年经济与股市多变，基金管理团队将继续加强研究，努力提高投资管理水平。稳具潜力市场，并在风险下采取报。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ）%）1 权益投资 4,981,054,276.18 29.85 其中：普通股 4,981,054,276.18 29.85