第五篇(13章)金融风险.pptVIP

第五篇 金融风险与金融监管 第十三章 金融风险 第十四章 金融监管 第十三章 金融风险 第一节 金融风险的含义与分类 第二节 金融风险的度量 第三节 金融风险的经济效应 第一节 金融风险的含义与分类 一、金融风险的含义 二、金融风险的分类 三、汇率风险 一、金融风险的含义 金融风险——是在金融活动中，由于多种相关因素的不确定变化导致经济主体蒙受损失的可能性。 二、金融风险的分类 （一）按金融风险能否分散分类 1、系统性风险 系统性风险——是指无法控制的外在不确定性因素。其风险采取规避的措施。 2、非系统性风险 非系统性风险——是指企业或行业所独特的风险。可以通过分散投资等措施降低风险或消除风险。 二、金融风险的分类 （二）按金融风险的成因分类 1、信用风险 2、利率风险 利率风险——是指因利率水平变动的不确定性产生的风险。 3、流动性风险 金融机构清偿债务的能力或满足客户融资需要的能力 4、购买力风险 购买力风险也称通货膨胀风险，是指一般物价水平变动带来的风险。 二、金融风险的分类 （二）按金融风险的成因分类 5、国家风险 ——指外国投资者或债权人对某个国家的投资或贷款因各种不确定因素而遭到损失的可能性。 主权风险——是国家风险的重要组成部分，是指主权国家可能行使政治权力干预外债偿还，或者为外国投资者获取回报制造障碍。 6、操作风险 ——是指金融机构由于操作失误或雇员违规而造成损失的风险。 7、汇率风险 三、汇率风险——外汇风险 汇率风险——也称外汇风险，是由于汇率的变动而遭受经济损失的可能性。 外汇风险种类： 1、外汇交易风险 ——是指经济主体在交割、清算对外债权债务时因汇率变动而导致经济损失的可能性。 2、折算风险 ——又称会计风险，是指经济主体在进行会计报表处理中，将外币转换成本币计账时，呈现出因汇率变动而出现账面损失的可能。 3、经济风险 ——又称经营性风险，是指由于预料之外的汇率波动，影响企业未来收益的潜在风险。 第二节 金融风险的度量 一、风险度量的理论基础 二、信用风险的度量 第二节 金融风险的度量 一、风险度量的理论基础 1、大数法则 被观察的风险数量越多、预测的损失就越可能接近实际发生的损失。 2、概率推理原理 3、类推原理——从部分去推断整体 4、惯性原理 二、信用风险的度量——传统方法 1、专家评定 2、信用评级 3、贷款分类 第三节 金融风险的经济效应 一、金融风险的正效应 （一）金融风险是金融市场运行和发展内在推动力 （二）金融风险是金融市场调节机制的构成要素 二、金融风险的负效应 1、金融风险对微观经济的负面影响 2、金融风险对宏观经济的负面影响