实验六 自相关模的检验和处理.docVIP

实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验六 自相关模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性 专业班别： 11本国贸五班 姓 名： 学 号： 实验课室： 厚德楼A207 指导教师： 石立 实验日期： 2014-6-6 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否 小组成员：无 实验目的： 掌握自相关模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 自相关的检验：图形法检验、D-W检验 自相关的处理：广义差分变换、迭代法 【实验步骤】 本实验中考虑以下模型： 【模型1】财政收入CS对收入法GDPS的回归模型 【模型2】财政支出CZ对财政收入CS的回归模型 【模型3】消费品零售额SLC对收入法GDPS的回归模型 【模型4】财政收入的对数log（cs）对时间T的回归模型 【模型5】收入法GDPS的对数log（GDPS）对时间T的回归模型 数据见“附表：广东省宏观经济数据（部分）-第六章” （一）自相关的检验 1.图形法检验 使用图形检验法分别检验上述【模型1-4】是否存在自相关问题。分别作这四个模型的残差散点图（即残差后一项对前一项的散点图：对）和残差趋势图（即残差对时间的线图），并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。 【模型1】 残差散点图 残差趋势图 结论：从图上看CS对GDPS回归的残差存在正自相关。 【模型2】 残差散点图 残差趋势图 结论：从图上看CZ对CS回归的残差没有自相关。 【模型3】 残差散点图 残差趋势图 结论：从图上看SLC对GDPS回归的残差存在正自相关。 【模型4】 残差散点图 残差趋势图 结论：从图上看log cs 对T回归的残差存在正自相关。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 2.D-W检验 分别计算上述【模型1-3】和【模型5】的D-W统计量的值，判断模型是否存在自相关问题。 【模型1】 DW 0.942712 结论：D-W值偏近0，存在自相关。 【模型2】 DW 1.554922 结论：D-W值偏近2，不存在自相关。 【模型3】 DW 0.293156 结论：D-W值偏近0，存在很强的自相关。 【模型5】 DW 0.198218 结论：D-W值偏近0，存在很强的自相关。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） （二）自相关的处理 1.【模型3】SLC对GDPS回归自相关的处理 Dependent Variable: SLC Method: Least Squares Date: 06/07/14 Time: 15:15 Sample adjusted : 1979 2005 Included observations: 27 after adjustments Convergence achieved after 12 iterations Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? GDPS 0.240291 0.034631 6.938634 0.0000 C -712.1776 513.1442 -1.387870 0.1779 AR 1 1.060777 0.027392 38.72645 0.0000 R-squared 0.999295 Mean dependent var 2241.080 Adjusted R-squared 0.999236 S.D. dependent var 2348.211 S.E. of regression 64.88908 Akaike info criterion 11.28767 Sum squared resid 101054.2 Schwarz criterion 11.43166 Log likelihood -149.3836 Hannan-Quinn criter. 11.33049 F-statistic 17012.50 Durbin-Watson stat 1.067551 Prob F-statistic 0.000000 Inverted AR Roots 1.06 Estimated AR process is nonstationary D-W检验值由0.293156提高到1.067551，还没有消除了自相关，继续处理： Dependent Variable: SLC Method: Least Squares Date: 06/07/14 Time: 15:26 Sample adjusted : 1980 2005 Incl