风险管理学201301.ppt

学习方法与教学建议 ①以第3、7、8、9、11、14章为重点教学内容，兼顾其余各章。第8、9、11、14章中难点较多，教学时应注意突破。 ②重视学生自学能力的培养，采取精讲、多练、多讨论、多交流的教学方法，努力提高学生积极性。 第一章 风险管理导论本章主要内容 第一节风险的概念 第二节风险的分类 第三节风险管理的产生与发展 重点：风险管理的概念 难点：风险管理产生的原因与发展前景  第一节　风险的概念 一、风险的概念 风险的基本含义是损失的不确定性。 （一）损失机会和损失可能性 一般学者的定义： 把风险定义为损失机会，表明风险是一种面临损失的可能性状况。 （二）损失的不确定性 决策理论学家的定义： 1.客观不确定性（客观风险） 指实际结果与预期结果的离差，也称风险程度。 客观风险 （实际损失-预期损失）/预期损失 2.主观不确定性是个人对客观风险的评估。 （三）实际与预期结果的离差 统计学家的定义： 长期以来，统计学家把风险定义为实际结果与预期结果的离差度。 （四）风险是实际结果偏离预期结果的概率 保险学者的定义。频率是随着实验次数的改变而变化的，概率却是一个常数。概率是由频率抽象得出的概念，即当试验次数趋向无穷大时频率的极限为概率。 二、两个术语 （一）损失原因 诸如火灾、暴风、盗窃等，都是造成财产损失的原因。 （二）危险因素 是指引起或增加某种损失产生的损失机会的条件。 1.物质危险因素。它是引起或增加损失机会的物质条件。 2.道德危险因素 指由于被保险人怀有犯罪意图或不诚实品质而引起或增加损失机会的条件。 3.心理危险因素。指被保险人因有了保险而对防损和施救工作产生疏忽。 第二节 风险的分类 一、基本分类 （一）经济风险和非经济风险 风险是否带来经济损失为根据。 （二）静态风险和非静态风险 1.静态风险。是一种在经济条件没有变化的情况下，一些自然行为和人们的失当行为造成的损失可能性。保险适合于静态风险。 2.动态风险。指在经济条件变化的情况下造成经济损失的可能性。 （三）重大风险和特定风险 1、重大风险：所涉及的损失在起因和后果方面都是非个人和单位的，属于团体风险。大部分是由于经济、巨灾、社会和政治原因造成的。 2、特定风险：所涉及的损失在起因和后果方面都是个人和单位的。 （四）纯粹风险和投机风险 1、纯粹风险是一种只有损失机会或不发生损失的风险。一般而言，纯粹风险是可保的。 2、投机风险是一种既有损失可能性也有盈利可能性的风险。一般而言，投机风险是不可保的。 二、纯粹风险的分类 （一）人身风险（二）财产风险（三）责任风险（四）违约风险 第三节 风险管理的产生与发展 一、如何理解风险管理的概念 （一）风险管理的主体包括个人、家庭、企业或政府单位。 （二）风险管理对象可以是纯粹风险和投机风险（后者目前存在争议） 二、风险管理的必要性 基于以下两方面的理由： 1、人类的安全需求； 马斯洛（A.H.Maslow 的“需要层次论”， 人类的需要可以分为五个层次：①生理需要；②安全 需要；③社交需要；④自尊需要；⑤自我实现需要。照此理论，对于安全方面的需求，是人类 与生俱来的。这种需求，是推动社会进步的重要原动力。 2、风险的代价； 风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故是损失的媒介物。 （1）风险事故的代价 （2）风险因素的代价 1）．风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。 2）．风险因素所导致的社会资源分配的失衡。 （3）处理风险的费用 二、风险管理的产生和发展 1、第一阶段：早期风险管理意识的萌芽 神灵佑护——“有力者疾以助人”、“有力以劳人”（墨子）——公元4000年前长江商人分筏运货….. 2、第二阶段：19世纪末至20世纪初 工业革命时期的生产方式的改变与国际贸易的繁荣——1929年至1933年的经济大危机——1930美国管理协会（AMA）成立，所罗门.许布纳指出“防患于未然就是最大的保险” 3、第三阶段：20世纪初至20世纪70年代 （1）企业巨额损失机会增加，范围扩大（1953年美国通用汽车公司火灾事件） （2）社会福利意识的增强（1948年美国钢铁工人大罢工） （3）1956年拉塞尔.格拉尔《风险管理－成本控制的新时期》正式提出“风险管理”概念 （4）1963年伊利诺伊大学教材《企业风险管理》，1964年沃顿商院教材《风险管理》，随后许多大学开设了风险管理课程。 （5）70年代后期，风险管理服务从保险为核心的风险管理脱离出来，出现专业的风险管理资询公司。 4、第四阶段：20世纪70年代至20世纪90年代 （1）1971年布雷顿森林体系（Bretton woods System）崩溃。金融风险空前突出。 （2）相继发生的科技