计量经济学上机实验告(异方差性).docVIP

《计量经济学》上机实验报告三 题目：检验异方差性 实验日期和时间： 班级： 学号： 姓名 实验室： 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 掌握异方差性的检验及处理方法 实验内容： 建立并检验四川省农村人均纯收入（X）与人均生活费支出（Y）的函数模型 实验步骤： 一：检验异方差性 ⒈图形分析检验 ⑴观察销售利润（Y）与销售收入（X）的相关图(图1)：SCAT X Y 从图中可以看出，随着农村人均纯收入的增加，人均消费支出不断提高，但是离散程度不大，这不能说明变量之间可能存在递增的异方差性，需要进行别的检验方法。 ⑵残差分析 首先将数据排序（命令格式为：SORT 解释变量），然后建立回归方程。在方程窗口中点击Resids按钮就可以得到模型的残差分布图（或建立方程后在Eviews工作文件窗口中点击resid对象来观察）。 上图显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性。 ⒉Goldfeld-Quant检验 ⑴将样本安解释变量排序（SORT X）并分成两部分（分别有1978到1988共11个样本合1998到2008共11个样本） ⑵利用样本1建立回归模型1（回归结果如图3），其残差平方和为1285.598。 SMPL 1978 1988 LS Y C X Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/25/13 Time: 08:53 Sample: 1978 1988 Included observations: 11 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -19.66534 11.22945 -1.751229 0.1138 X 0.969970 0.039466 24.57761 0.0000 R-squared 0.985320 Mean dependent var 241.7309 Adjusted R-squared 0.983688 S.D. dependent var 93.57987 S.E. of regression 11.95175 Akaike info criterion 7.962598 Sum squared resid 1285.598 Schwarz criterion 8.034942 Log likelihood -41.79429 F-statistic 604.0588 Durbin-Watson stat 0.823583 Prob(F-statistic) 0.000000 ⑶利用样本2建立回归模型2（回归结果如图4），其残差平方和为29558.82。 SMPL 1998 2008 LS Y C X Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/25/13 Time: 08:55 Sample: 1998 2008 Included observations: 11 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 54.52400 62.05321 0.878665 0.4024 X 0.759036 0.023534 32.25228 0.0000 R-squared 0.991422 Mean dependent var 1976.724 Adjusted R-squared 0.990469 S.D. dependent var 587.0207 S.E. of regression 57.30893 Akaike info criterion 11.09776 Sum squared resid 29558.82 Schwarz criterion 11.17010 Log likelihood -59.03766 F-statistic 1040.209 Durbin-Watson stat 1.124021 Prob(F-statistic) 0.000000 ⑷计算F统计量：＝29558.82/1285.598=22.992，分别是模型1和模型2的残差平方和。 取时，查F分布表得F0.05(11-1-1,11-1-1)=3.18，而F=22.992 F0.05(11-1-1,1