随机过程作业(全部).docVIP

作业1（随机过程的基本概念） 1、对于给定的随机过程及实数x，定义随机过程 ， 请将的均值函数和相关函数用的一维和二维分布函数表示。 2、设，其中随机变量X，Y相互独立且都服从，证明是正态过程，并求其相关函数。 3、设是参数为的Wiener过程，求下列过程的协方差函数： （1），其中A为常数； （2），其中，且与相互独立； （3），其中a为正常数； （4） 作业2（泊松过程） 1、设是强度为的Poisson过程，令，其中L 0为常数，求的一维分布，均值函数和相关函数。 2、设是强度为的Poisson过程，证明对于任意的， 作业3 （更新过程） 1 设是更新过程，更新间距服从参数为的指数分布，则是服从参数为的Poisson分布。 2 某收音机使用一节电池供电，当电池失效时，立即换一节同型号新电池。如果电池的寿命服从30小时到60小时的均匀分布，问长时间工作情况下该收音机更换电池的速率是多少？ 若没有备用电池，当收音机失效时，立即在市场上采购同型号电池，获得新电池的时间服从0小时到1小时的均匀分布，求在长时间工作的情况下，更换电池的速率。 3 设是更新过程，更新间距的概率密度函数是 求。 4 设是更新过程，更新间距，是它的更新函数，求 。 5设是更新过程，更新间距的概率密度函数是 求更新函数。 作业4（Markov过程） 一、计算题 1、设是齐次Markov链，其状态空间，一步转移概率为矩阵为 求（1）； （2）。 2、考虑一个质点在直线上作随机游动，如果在某一个时刻质点位于状态，则下一步将以概率向前移动到达，或以向后移动到达，以表示n时刻质点的位置，且在0时刻从原点出发，则显然是一个Markov链。求 （1）写出状态空间E； （2）求一步转移概率矩阵； （3）求n步转移概率矩阵。 3、设齐次Markov链的状态空间是，状态转移矩阵为 （1）对状态空间进行分解； （2）求平稳分布。 4、设齐次Markov链的状态空间是，状态转移矩 阵为 其中，，问该Markov链是否为遍历链，为什么？若是，求极限分布。 5、设Markov链的状态空间是，转移概率矩阵为 其中，判断状态1的性质。 6、某厂的商品销售状态可分为三个：分别用1，2，3表示滞销、正常和畅销，经过对历史资料的整理分析，其销售状态的变化与初始时刻无关，状态转移概率矩阵为 试对经过长时间后的销售状况进行分析。 二、证明题 1、设为相互独立的随机变量，证明 （1）是Markov链； （2）是Markov链。 2、设是状态离散的平稳的独立增量过程，且，证明是Markov链（注意，连续时间）。 3、设Markov链的状态空间是，转移概率为 证明 （1）Markov链是常返的不可约的； （2）Markov链是零常返的充分必要条件是； （3）Markov链是正常返的充分必要条件是，且此时的平稳分布为。 4、证明：若状态空间的元素个数为，且状态可由状态到达，则状态最多用步到达状态。