计量(Part II) Chapter 4-Chapter 6.ppt

Chapter 4 Multiple Regression Analysis－Inference y=?0+?1x1+?2x2+……+?kxk+u 经典线性模型假设 (CLM) 在Gauss-Markov假设下OLS 是BLUE. 为了完成经典假设检验,需要增加假设 MLR.6 误差u独立于解释变量xj,i=1,…,k,且u~N(0,?2). 在CLM中OLS是方差最小的BLUE CLM也可表述为 　　 y|x~Normal(b0+b1x1+…+bkxk,?2) 误差的正态分布假设并不是任何时候都成立,但可由大样本理论保证(CLT) 定理4.1 正态抽样分布 The homoskedastic normal distribution with a single explanatory variable 定理4.1　正态抽样分布 在CLM假设下, 4.2　单个总体参数的假设检验:t-检验 在CLM假设下估计模型 　　y=b0+b1x1+b2x2+……+bkxk+u, 得到相应的回归方程: 工资方程 考虑小时工资wage模型: ㏒(wage)=?0+?1educ+?2exper+?3tenure+u 虚拟假设H0:?2=0表明了工作年数对小时wage无影响. 换言之, 在上述模型中可以不用变量来解释wage的变化. 定理4.2　标准化估计量t-分布