计量经济学⑶.pptVIP

* * 第三章 违背假设问题及参数估计方法 内容提要： 模型若违背假设，参数估计结果或者说模型在分析经济问题中就会存在大的偏差，重点讨论如下三个方面情况：异方差、序列相关、多重共线性。 ◆异方差：什么是异方差；异方差是如何产生的；检验异方差的原理是什么；检验的方法及其特点；如何消除异方差现象 ◆序列相关：…… ◆多重共线性：…… · 第一节 异方差问题 异方差：随机误差项在不同的样本点具有不同的方差。 随机误差项的方差指什么呢？ 随机误差项的方差是围绕其均值的分散程度； 也可以理解为被解释变量的观察值围绕回归线的分散程度。 分散程度是否随解释变量的变化而变化。 总体来看，异方差问题就是讨论随机误差项的方差是否随着解释变量的变化而成规律性变化，这也就是检验异方差的存在的原理。 一、异方差的特征 ? 在各样本点，随机误差项的方差可以描述为： 那么异方差情况下随机误差项的协方差矩阵为： 随机误差项若存在异方差，其特征可能表现为递增型、递减型及不规则型。 二、异方差产生的原因 1.影响因素的忽略。主要表现为模型中忽略的一些影响因素，包含在随机误差项中，这些因素随解释变量的变化对被解释变量产生影响，导致方差不同。 如生产函数：地理条件、政