07随机过程的均方微积分汇编.pptVIP

第六讲：随机过程的均方微积分 主讲人：张有光 主要内容 一、随机变量序列的均方收敛 二、随机过程的均方连续性 三、随机过程的均方微分 四、随机过程的均方积分 一、随机过程的均方收敛 1、依概率收敛的定义 2、均方收敛的定义 3、均方收敛的主要性质 4、随机过程地极限 1、依概率收敛的定义 定义 设 为一随机变量序列，X为一个随机变量，若对任意小的正数 ，恒有： 则称 依概率收敛于随机变量X。 2、均方收敛的定义 设 为一随机变量序列，X为一个随机变量，若 ,且 均方收敛的定义 则称 均方收敛于X。或者说X是 的均方极限，记为： 3、均方收敛的主要性质 均方收敛的主要性质 4、随机过程的极限 概率极限定义 设 为一随机过程，X为一个随机变量，若对任意小的正数 ，恒有： 则称 依概率收敛于随机变量X。 4、随机过程的极限 均方极限定义： 设随机过程 和变量X都有二阶矩，若 二、随机过程的均方连续性 1、均方连续的定义 2、均方连续性定理 1、均方连续的定义 定义： 设X t 为随机过程，若对于t∈T, 则称随机过程X t 在t点均方连续，如果对 于任意的t∈T，X t 都是均方连续，则称X t 在T域上均方连续。 2、均方连续性条件 X t 在时刻t均方连续的充要条件是：相关函数 在 t,t 处连续。 3、均值连续性 若随机过程 均方连续，则其均值函数 必定连续，即 4、均值连续性－说明 三、随机过程的均方微分 1、均方微分的定义 2、均方可微的充要条件 3、均方导数的均值 4、含有微分的相关函数 1、均方导数的定义 设X t 为一随机过程，若存在随机过程 ,使得对于 ,有 则称X t 在t点均方可微。且称 为 点在t点的均方导数。 若对于每一t∈T，X t 都均方可微，则称X t 在T域上均方可微。 2、均方微分（导数）变换 对于区域T上处处可导的随机过程 对应就有导数随机过程 ，那么我们称该变换为微分（导数）变换，很容易验证该变换是线性时不变的。 2、均方可微的充要条件 随机过程X t 在T上均方可微的充要条件是：其相关函数 的二阶导数 对于对角线上的每 一点 上存在。 举例： 已知随机过程 的相关函数为 问 是否均方连续，均方可微？ 3、均方导数的均值 若随机过程X t ，t∈T是均方可微的，则X t 的这些均方导数的均值存在，且为 4、含有微分的相关函数 若对于每个t∈T，在 t,t 上二阶广义导数存在，则在 上偏导数 存在且有界。 a b 同理， c d n阶导数 5、导数过程Y t 的功率谱 四、随机过程的均方积分 1、均方积分的定义 2、均方可积的充要条件 3、均方积分的均值 4、均方积分的相关函数 1、均方积分的定义 均方积分的定义 若和式 2、均方可积的充要条件 随机过程X t 在[a,b]上均方可积的充要条件是： 在矩形域 上均方黎曼可积。 3、均方积分的均值 若随机过程X t 在[a,b]及[c,d]上均方可积，则有 4、均方积分的相关函数 同样条件下 5、随机过程的积分变换 若随机过程 在域[a,b]上均方可积，且输出过程为 5、随机过程的积分变换 2）输出过程的自相关函数 5、随机过程的积分变换 3）输出过程的协方差函数 本节课小结 一、随机过程的均方收敛 二、随机过程的均方连续性 三、随机过程的均方微分 四、随机过程的均方积分 如何理解？ 1、从普通微积分平移到均方微积分 2、自相关函数描述连续、导数和积分 3、微分与积分作为线性变换，来看输出自相关、输入与输出互相关； 4、作为平稳随机过程，以上2、3有更进一步的结论。 习题 P124 第2、3、4、5 随机过程均方黎曼积分的性质取决于它的自相关函数的普通黎曼积分的性质。 1）输出过程的均值 若 为平稳过程，均值为常数c，则输出过程均值函数为c t-a 对于X t 平稳过程，其协方差函数： * * 或表示为 或简记为： 由于 则均方收敛一定依概率收敛！ 或 则称 均方收敛于X 或者说X是 的均方极限，记为： 平稳过程 证明： 左边为普通函数极限，右边为随机过程极限，该定理表明：均值运算与极限运算交换顺序。 对于平稳过程有： 均值运算与导数运算可以交换顺序 对于平稳过程 这说明在同一时刻是互不相关。 对于平稳过程 如果随机过程 是平稳的，且 存在，则其n阶微分也 是平稳的，且 如果随机过程X t 和Y t 是联合平稳的，则有 类似地 定义： 设X t 为一个随机过程，a,b ∈T,且 具有均方极限，则称随机过程在区间[a,b]上均方可积（黎曼可积）。其极限称为X t 在区间[a,b]上的均方积分。 记为： 即： *