中级计量中期作业题.docVIP

中级计量经济学中期练习题 1、分别从数理和经济的角度，简述对每一条古典假定的含义和作用的理解。 2、对线性回归模型，试用最小二乘法和极大似然法估计参数和随机扰动项的方差，并且说明和比较在满足古典假定的条件下，参数与扰动项方差的估计量的性质。 3、简述LR、Wald、LM三大检验的基本原理和思路步骤；并说明在一般线性框架下，三大检验统计量的另一种形式与统计量的内在联系。 4、设定模型为 其中， 模型的扰动项是非球型扰动。此时的普通最小二乘估计量有什么后果？通常用什么方法估计？White 或 Newey-West 修正的作用是什么？ 5、对一个常数、和的多元回归结果如下： ，， 模型满足古典的假设条件，根据这些结果，检验两个斜率之和为1.5的假设。 6、 1978年-2008年的全国居民消费水平与国民总收入等的数据如下。 年 份 国民总收入（GNI） 国内生产总值 GDP 全国居民消费水平 CT 农村居民消费水平 CN 城镇居民消费水平 CC 1978 3645.2 3645.2 184 138 405 1979 4062.6 4062.6 208 159 425 1980 4545.6 4545.6 238 178 489 1981 4889.5 4891.6 264 201 521 1982 5330.5 5323.4 288 223 536 1983 5985.6 5962.7 316 250 558 1984 7243.8 7208.1 361 287 618 1985 9040.7 9016 446 349 765 1986 10274.4 10275.2 497 378 872 1987 12050.6 12058.6 565 421 998 1988 15036.8 15042.8 714 509 1311 1989 17000.9 16992.3 788 549 1466 1990 18718.3 18667.8 833 560 1596 1991 21826.2 21781.5 932 602 1840 1992 26937.3 26923.5 1116 688 2262 1993 35260 35333.9 1393 805 2924 1994 48108.5 48197.9 1833 1038 3852 1995 59810.5 60793.7 2355 1313 4931 1996 70142.5 71176.6 2789 1626 5532 1997 78060.8 78973 3002 1722 5823 1998 83024.3 84402.3 3159 1730 6109 1999 88479.2 89677.1 3346 1766 6405 2000 98000.5 99214.6 3632 1860 6850 2001 108068.2 109655.2 3869 1969 7113 2002 119095.7 120332.7 4106 2062 7387 2003 135174 135822.8 4411 2103 7901 2004 159586.7 159878.3 4925 2301 8679 2005 184088.6 183217.5 5463 2560 9410 2006 213131.7 211923.5 6138 2847 10423 2007 251481.2 257306 7081 3265 11855 2008 302853.4 300670 8181 3730 13519 数据来源：中经网统计数据库，68:81/ 请依据相关的消费-收入理论及上述数据，进行计量经济学建模分析，并对这些过程进行解读。 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 11/18/13 Time: 16:32 Sample: 1978 2008 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 384.0478 75.49968 5.086747 0.0000 GNI 0.027955 0.000712 39.28354 0.0000 R-squared 0.981554 Mean dependent var 2368.806 Adjusted R-squared 0.980918 S.D. dependent var 2261.304 S.E. of regression 312.3677 Akaike info crite