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应用随机过程4.3更新定理汇编
4.3 更新定理 1 如果F不是格点分布， 定理 4.7 （关键更新定理） 显然，定理4.3 中M t ，m t 满足的积分方程是更新方程的特殊情况. * * 回忆Poisson过程的第三定义 定义3.3 : 本节主要介绍三个重要的更新定理，他们是更新理论的基本结论，并有着广泛的应用. 推广：对于Poisson过程有 * 这种性质，那么我们自然 会问：一般的更新过程也有类似的性质吗？ 寄语：在离开原点很长时间后，单位时间内发生更新的平均次数 是 ，这在直观上是容易理解的，因为 表示的就是更新的平均频率. Blackwell 更新定理 为了叙述Blackwell定理，我们引入一个概念: 注：由该定义知，X是格点的，意指X只能取某个非负数d的整数 倍 显然是离散的 ，但并不一定把全部的nd（n 1，2，…）都取 遍. 例如，X取值为1，3，4，6，7，9，10，则它是挌点的，周期 为1. 定理 4.6 Blackwell 更新定理 则对一切 2 如果F是格点分布，周期为d，则当 本节的最后一个更新定理——Smith关键更新定理，它是与定理4.6等价的. Blackwell 更新定理的直观意义： 1 在远离原点的长度为a的区间内，更新次数的期望是 因为这里的 是长时间后更新过程发生的平均速率. 2 如果X是格点的，更新只能发生在d的整数倍处， 从而更新次数依赖区间上形如nd的点的数目，而同样 长度的区间内含有此类点的数目是可以不同的，故 1 不成立了. 论述一下定理4.6与4.7的等价性. 我们仅仅考虑F不是格点的，先取一个满足定理4.7的函数h t : 将其代入定理4.7中的更新方程，有 反过来，由Blackwell更新定理知，对任意的 从而， 我们假设极限次序可交换，有 即当t很大时， 我们既然给出了一个更新方程，自然要问：这样的方程有解吗？有的话，是什么呢？解唯一吗？ 前面我们讨论了更新方程的定义及其解的存在性问题，现在我们考虑它的一个应用，即 Wald 等式
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