人民币利率互换集中清算业务指南(2016年2月修订)案例.doc

附件 人民币利率互换集中清算业务指南 银行间市场清算所股份有限公司 2016年2月  《人民币利率互换集中清算业务指南》目录 1. 总则 5 2. 清算业务资格申请 7 2.1 上海清算所普通清算会员本业务参与申请 7 2.2 其他市场参与者本业务清算会员资格申请 7 2.2.1 申请本业务清算会员的基本条件 7 2.2.2 申请本业务清算会员应提交的书面材料 8 2.3 本业务综合清算会员资格申请 9 2.3.1 申请本业务综合清算会员的基本条件 9 2.3.2 申请本业务综合清算会员应提交的书面材料 9 2.4 签署清算协议 10 2.5 非清算会员申请参与本业务 11 3. 业务开展准备 11 3.1 指定或开立账户 12 3.1.1 资金结算账户 12 3.1.2 保证金账户 12 3.2 交纳保证金和清算基金 13 3.3 业务培训 13 4. 会员资格及相关信息变更与调整 13 4.1 会员资格变更与调整 13 4.1.1 清算会员资格变更及信息报备 13 4.1.2 清算会员资格终止 14 4.1.3 综合清算会员资格终止 15 4.2 风险敞口限额申请和调整 15 4.3 综合会员提交客户保证金充足率申请 16 4.4 账户信息变更 17 5. 清算和结算处理 18 5.1 交易数据接收与处理 18 5.1.1 新达成交易提交集中清算 19 5.1.2 历史存量交易提交集中清算 19 5.2 提前终止处理 19 5.3 清算退出处理 20 5.4 日间申请接收处理 20 5.4.1 要素合规性检查和风控合规性检查 21 5.4.2 代理清算确认 21 5.4.3 风控合规性检查与实时接单 22 5.4.4 清算状态 23 5.4.5 风险监控 24 5.5 利息计算 24 5.5.1 固息端利息金额 24 5.5.2 浮息端利息金额 24 5.6 双向盯市损益结算金额计算 25 5.7 双向盯市损益结算利息调整计算 26 5.8 日终清算处理 26 5.9 保证金计算 28 5.9.1 最低保证金 28 5.9.2 变动保证金 28 5.9.3 日终保证金计算 29 5.9.4 日间保证金计算 29 5.10 保证金结算处理 29 5.11 资金结算处理 30 6. 资金操作处理 31 6.1 结算资金操作 31 6.1.1 存入 31 6.1.2 提取 32 6.1.3 计息 33 6.2 保证金操作 33 6.2.1 保证金的交纳 33 6.2.2 保证金计息 35 6.2.3 保证金提取 35 6.2.4 客户保证金台账维护 36 6.2.5 保证券管理 36 合格保证券标准 36 保证券额度 37 保证券估值与抵押率 37 保证券集中度 37 合格保证券清单列表更新 37 保证券操作时点 38 保证券操作 38 保证券快速处理授权 39 6.3 清算基金操作 39 6.3.1 清算基金计算 39 6.3.2 清算基金交纳 40 6.3.3 清算基金释放 40 6.3.4 清算基金计息 40 7. 代理业务注意事项 41 7.1 非清算会员首次参与业务 41 7.2 非清算会员申请一对多代理关系 41 7.3 非清算会员代理客户关系终止 41 7.4 非清算会员代理关系变更 42 7.5 非清算会员风险敞口限额调整 42 7.6 非清算会员保证金台账维护 43 7.7 非清算会员交易数据的清算确认 43 7.8 非清算会员的资金结算处理 43 7.9 非清算会员的保证金结算处理 43 7.10 非清算会员的清算费用 43 7.11 综合清算会员代理业务终止 43 7.12 非清算会员网站申请 44 8. 移仓处理 44 9. 直连接口 45 10. 违约处理 45 10.1 资金、保证金结算违约的处理 45 10.2 上海清算所认定的其他违约情形的处理 47 10.3 非清算会员违约的处理 48 11. 应急业务处理 48 11.1 应急处理范围 48 11.2 办理流程 48 12. 清算费用 54 13. 附表 55 人民币利率互换集中清算业务指南 总则 为便于市场参与了解和熟悉清算（以下简称）业务，进一步明确业务操作流程，确保业务顺利开展，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据《清算业务规则》（以下简称《业务规则》），制定本业务指南。 本指南适用非上海清算所利率互换清算会员的市场参与者（以下简称非清算会员或客户）通过代理参。 表一：利率互换集中清算的交易 基本要素 固定利率支付方 清算参与者（清算会员非清算会员下同） 清算参与者 成交日 不限 名义本金（万元） 最小交易量10万，最小变动单位10