基于VAR的果蔬类农产品价格波动影响因素研究.docVIP

基于VAR的果蔬类农产品价格波动影响因素研究 　　摘要：文章采用向量自回归（VAR）模型对果蔬类农产品的影响因素进行实证分析，并以苹果为例选取了1990～2013的年度数据。结果表明：在初始阶段，对苹果零售价格影响最大是上期的苹果零售价格，其次食品类居民宏观消费结构指数、苹果总产量，最后是生产成本；而到了后期，对苹果零售价格影响最大是上期的苹果零售价格，其次生产成本、食品类具名消费结构指数，最后是苹果总产量。 　　关键词：农产品价格；VAR模型；价格波动 　　一、引言 　　近年来我国农产品市场价格波动大，特别是从2010年的“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你军”、“苹什么”及近两年的“蒜你贱”，在嬉笑间透出农产品连续出现价格接力暴涨暴跌现象。农产品价格超预期波动所带来的巨大风险往往由作为弱势农产品供给者来承担，是“三农问题”无解化的根源之一。农产品价格波动不仅关系到农民收入问题，更关系到社会经济的稳定。而农产品价格异常波动所带来的负效应必然会影响到农村经济的正常运行。因此，对于农产品价格波动的影响因素研究成为国内外学术界关注的重要内容。 　　学者对果蔬类农产品价格波动问题早有关注，对于影响国内农产品价格出现大幅上涨的原因，罗锋、牛宝俊等学者认为我国农产品价格会受到国际农产品价格波动的传导，并且发现这种传递效应存在一定时滞。王锐、陈倬则认为由于农业投入品成本和人工劳动力成本的上涨，引起新一轮农业生产资料价格的上涨，进而导致农业生产成本的增加，推动了农产品价格上涨。杨丽提出了由于我国货币供应量的迅速增加以及国际金融投机资本流动性过剩而引发的结构性通货膨胀进一步扩大了农产品价格上涨趋势的观点。马晓河认为随着我国经济迅速发展，城乡居民收入显著提高带来了农产品消费结构的再次升级，包括城乡居民消费水平和消费质量的提高促进了对农产品需求的增加。综上所述，国内外学者无论从理论方面还是实践方面都已经获得了较多研究成果，特别是有关农产品价格波动原因的分析为本文提供了重要的参考依据和理论实践基础。但是，目前学者针对国内农产品价格波动影响因素的实证研究较少，特别是针对果蔬类农产品的研究更有限。 　　本文从价格的角度出发，选取苹果这类主要的果蔬类农产品，运用实证分析方法，着重从供应链角度分析了苹果从生产、销售、流通过程中的主要影响因素。通过对苹果价格波动的深入研究后，针对现有问题提出系统性对策，希望能为政府决策提供一定的借鉴作用。 　　二、模型的构建 　　（一）模型的设定 　　向量自回归（Vector Autoregressive，VAR）模型是一种常用的计量经济模型，由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗?西姆斯于1980年提出。VAR模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统，并分析随机扰动对系统变量的动态冲击，进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。滞后阶数为p的VAR模型表达式为 　　yt=A1yt-1+A2yt-2+…+Apyt-p+Bxt+μt 　　其中，yt为k维内生变量向量；xt为d维外生变量向量；μt是k维误差向量A1，A2，...，Ap，B是待估系数矩阵。因而也可以将VAR（p）模型表达式写成如下形式 　　y 　　y 　　┆ 　　y=A1 　　y 　　y 　　┆ 　　y+A2 　　y 　　y 　　┆ 　　y+… 　　+Ap 　　y 　　y 　　┆ 　　y+Bx1t 　　x2t 　　┆ 　　xkt+ 　　μ 　　μ 　　┆ 　　y 　　（二）指标的选取及处理 　　文章基于原有研究成果的基础上，考虑到样本数据的可获得性以及模型运算结果的精确性，采用的变量有食品类居民消费价格指数（CPI）、水果生产价格指数（PPI）、苹果零售价格指数（PRI）、苹果总产量（PRO）。采用的所有数据均为1990年至2013年的年度数据，故无须考虑各种循环因素和季节变动因素，将不再对数据进行季节调整，数据处理使用Eviews6.0软件，数据来源于国家统计局、中国农业信息网。表1为数据基本统计情况。 　　（三）模型的检验 　　1. 单位根检验 　　实证分析之前，要先判断变量是否平稳，否则有可能出现伪回归，使模型无效。因此，文章首先采用ADF检验方法对各变量序列的平稳性进行检验，零假设为序列存在单位根。由表2可以看出，在5%的显著性水平下，CPI、PPI、PRI、PRO序列的ADF统计值均小于临界值，即拒绝了原假设，4个变量均为平稳序列。 　　2. 协整检验 　　对于多变量协整关系的检验，一般采用Johansen检验。本文选用序列有线性趋势项而协整方程只有截距的检验形式，通过多次试验根据AIC、SC信息准则，确定VAR模型最优滞后阶为2阶，则协整检验的滞后阶数为2-1=1阶。