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随机过程总复习 第十二章 随机过程及其统计描述 关键词 随机过程、状态、状态空间、样本函数 均值函数、方差函数、自相关函数、自协方差函数、正态过程 独立增量过程 Poission过程、维纳过程 基本要求 一、了解随机过程的两个等价定义 二、熟练计算随机过程的数字特征 三、会判断随机过程是否是正态过程。 四、重点掌握并会灵活应用独立增量过程的特性解决问题。－－协方差函数？？ 五、了解Poission过程和维纳过程的定义及数字特征。 六、熟练应用Poission过程和维纳过程的独立增量性及条件概率乘法公式解决相应过程的分布问题。 第十三章 马尔可夫链 基本要求 一、了解Markoff过程的主要概念 二、熟练掌握Markoff过程的有限维分布及其计算。 三、会利用C-K方程计算多步转移概率，并与有限维分布联系起来。 四、会利用遍历性的定义或有限马氏链遍历的充分条件判断马氏链的遍历性，并熟练掌握极限分布的计算 一、主要概念 关键词： 1、无后效性（马氏性） 2、Markoff过程、Markoff链 3、转移概率、转移概率矩阵 4、初始分布、绝对分布、有限维分布 5、C-K 方程 6、遍历性、极限分布 无后效性（马氏性） Markoff过程 转移概率(矩阵) 二、马氏链的有限维分布 1、一维分布 2、绝对概率与初始概率的关系 3、Markoff链的有限维分布 C—K方程 例3：设有6个球(2个红球,4个白球)随机平分放入甲, 乙两个盒中.今每次从两盒中各任取一球并进行交换. 表示开始时甲盒中的红球数,Xn(n0)表示经n次交换 后甲盒中的红球数. (1)求此马氏链的初始分布; (2)求一步转移概率矩阵; (3)计算 ; (4)判断此链是否具有遍历性，若有，求出极限分布。 第十四章 平稳过程 关键词 (宽)平稳过程、均值函数、自相关函数、时间均值、时间相关函数 各态历经性、各态历经过程 平均功率、功率谱密度 辛钦－维纳公式 白噪声 基本要求 一、了解严平稳随机过程的定义及数字特征 二、熟练掌握宽平稳过程的定义并会利用定义判断过程是否宽平稳。－－计算关－均值、自相关函数 三、熟练计算过程的时间均值和时间相关函数 四、熟练掌握均值、自相关函数各态历经的定义并会利用定义判断平稳过程是否各态历经 五、了解均值、自相关函数各态历经的充要条件。 六、了解自相关函数的性质 七、掌握随机过程的Fourier变换和逆变换公式并熟练应用 八、熟练掌握平稳过程的平均功率、功率谱密度的定义、平均功率的谱表示式 九、重点掌握功率谱密度和自相关函数间的关系，－傅氏变换对。知道一个熟练求出另一个。 十、重点掌握常用傅氏变换对，即常用自相关函数和功率谱密度，并会利用它们及傅氏变换的性质求相关的自相关函数或功率谱密度 十一、掌握白噪声、单位冲击函数的定义和白噪声的功率谱密度、自相关函数 See You Later 其中, 为整数，故随机序列的均值为常数, 相关函数仅与 有关。因此，它是平稳随机序列。 16 而 解: 因为 例：设 是实的互不相关随机变量序列, 且 则称该序列为白噪声序列。 试讨论它的的平稳性。 是常数 ； 因此, 是平稳过程。 仅依赖于 。 例：设随机过程 式中, 为常数， 是在 上服从均匀分布的随机变量,证明 是平稳过程 证: 由于 其密度函数为： 其它 3、随机过程的时间平均 X(t,e) , 当 e 取定时， X(t,e) 是定义在时间集 T 上的一个普通函数 x(t). 定义、 称为X(t)的时间均值。 称为X(t)的时间相关函数。 例1、计算随机相位正弦波 的时间均值 和时间相关函数 解： 则 这表明，对于随机相位正弦波，用时间平均和集平均分别算得的均值和自相关函数是相等的。这一特性并非随机相位正弦波所特有的。 定义 3、 设 是平稳过程； （1）若