随机过程Chapter 1.2.pptVIP

第一章 引论 * 1.1 引言 1.2 条件期望和矩母函数 1.3 收敛性 1.2 条件期望和矩母函数 1.2.1 条件期望 1.2.2 矩母函数及生成函数 * 1.2.1 条件期望 * 对于离散型随机变量X和Y.一般,对所有使P Y y 0的y,定义给定Y y时X取x的条件概率为 而给定Y y, X的条件分布函数为 给定Y y, X的条件期望为 离散型随机变量 X,Y , 在y yk条件下X的条件 分布函数为 称为条件分布律. * 条件分布 连续型随机变量 X, Y ,有 为在条件X x 下, 随机变量Y 的条件概率密度函数. * 对于一般的连续型随机变量Y.由于P Y y 往往为0,则给定Y y时X的条件概率定义为: ①若对任何包含y的小区间?y总有P Y??y 0,则 定义为 P X?A|Y y 0; ②若P Y??y 0,则定义为 这里?y→0的意思是使包含y的小区间的长度缩小为0. 除了个别例外的y值这一极限总是存在的. * 而给定Y y, X的条件分布函数为 如果存在一非负函数f x|y 使得对任何集合A恒有 且 则f x|y 称为在给定Y y时X的条件密度. 显然有 * Ex. 设随机变量 X, Y 的联合概率密度为 试求E[Y︱X x]. * 在“X x”的条件下,有条件概率密度 * 解 条件期望通常统一记为 注: E[X