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实验四 指导书 自相关模型的检验 实验目的：掌握自相关模型的检验方法。 实验要求：熟悉图形法检验和掌握DW检验。 实验原理：图形检验法和DW检验法。 实验步骤： 一、图形法检验 在前面的实验一的一元线性回归模型估计中，根据东莞数据把REV作为应变量，GDP作为解释变量；EXB作为应变量，REV作为解释变量；SLC作为应变量，GDP作为解释变量进行了三个一元线性回归，现在对它们进行图形法检验。图形法检验，我们已经介绍过了，即可根据残差项的趋势图判定，亦可根据与的散点图判定。在用EVIEWS软件进行完回归以后，内存中就会产生一个序列RESID，它就是残差项组成的序列，可使用。 REV对GDP回归的残差趋势图和残差散点图如下。 Ls REV C GDP Genr E5=resid Scat E5(-1) E5 从图上看，REV对GDP回归的残差有很强的自相关。 要求一 1．做出EXB对REV回归的残差趋势图和残差散点图 从图上看，EXB对REV回归的残差是否存在自相关？ 做出SLC对GDP回归的残差趋势图和残差散点图 从图上看，SLC对GDP回归的残差是否存在自相关？ 二、D—W检验 对所有做过的回归方程进行自相关的DW检验。在一元线性回归模型的估计中，根据东莞数据把REV作为应变量，GDP作为解释变量；EXB作为应变量，REV作为解释变量；SLC作为应变量，GDP作为解释变量进行了三个一元线性回归，现在对它们进行DW检验。在前面的一元线性回归模型的检验和结果报告中，已经把这三个一元线性回归的结果报告出来了，这三个报告为： REV = -5826.1579 + 0.084781035 * GDP ( 2517.475 ) ( 0.003311 ) (-2.314286)( 25.60453) R2 = 0.976176 SE = 7732.823 DW = 0.335513 F = 655.5922 EXB = -2457.3097 + 0* REV (680.5738) (0.011153) (-2.314286)(25.60453) R2 = 0.996168 SE = 2234.939 DW = 2.181183 F = 4159.872 SLC = -2411.361 + 0* GDP ( 3076.237) (0.004046) (-0.783867)(106.7267) R2 = 0.998597 SE = 9449.149 DW = 1.715091 F = 11390.59 从这三个报告可以一目了然地看出，第一个方程的DW值接近0，存在很强的自相关；第二、第三个方程的DW值接近2，不存在自相关。 根据DW检验，所有做过的其他回归方程有些存在自相关，有些不存在自相关，有些不能确定，还有一些不符号检验的条件。比如，根据广东数据估计的SE对GDP1的回归方程结果为： Dependent Variable: SE Method: Least Squares Date: 08/12/04 Time: 13:39 Sample: 1978 1999 Included observations: 22 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. GDP1 0.154507 0.001828 84.52968 0.0000 R-squared 0.994846 Mean dependent var 383.2595 Adjusted R-squared 0.994846 S.D.dependent var 450.3519 S.E.of regression 32.33064 Akaike info criterion 6.996420 Sum squared resid 21950.68 Schwarz criterion 7.046013 Log likelihood -107.1773 Durbin-Watson stat 0.241934 其DW值接近于0，是否能够判定存