2013年银行业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析(一).docVIP

2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一） 一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 　　第1题? 　　以下关于久期的论述正确的是( )。 　　A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 　　B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 　　C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 　　D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 　　【正确答案】：A 　　[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。 　　第2题? 　　根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。 　　A．0.17% 　　B．0.77% 　　C．1.36% 　　D．2.32% 　　【正确答案】：C 　　[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。故选C。 　　第3题? 　　某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益