概率论讲义 第章 多维随机变量及其分布.docVIP

第三章 多维随机变量及其分布 在很多随机现象中, 只用一个随机变量来描述往往不够, 而要涉及到多个随机变量. 如炮弹命中点的位置要用一对随机变量 横坐标与纵坐标 来描述, 正弦交流电压要用振幅、频率和相位三个随机变量来描述等等. 要研究这些随机变量之间的联系, 就应当同时考虑若干个随机变量即多维随机变量及其取值规律——多维分布. 本章将介绍有关这方面的内容, 为简明起见, 主要介绍二维情形, 有关内容可以类推到多于二维的情形. 第一节 二维随机变量 一、二维随机变量的分布函数 设E是一个随机试验, 它的样本空间是S. 设X、Y是定义在S上的随机变量, 则由它们构成的一个向量 X, Y 称为二维随机向量或二维随机变量. 一般地, X, Y 的性质不仅与X有关, 与Y有关, 而且还依赖于X、Y的相互关系, 因此必须把 X, Y 作为一个整体来研究. 首先引入 X, Y 的分布函数的概念. 定义 设 X, Y 为二维随机变量, 对于任意实数x、y, 二元函数 F x, y P X x ∩ Y y P X x, Y y 称为二维随机变量 X, Y 的分布函数, 或称为随机变量X和y的联合分布函数. 分布函数F x, y 表示事件 X x 与事件 Y y 同时发生的概率. 如果把 X, Y 看成平面上具有随机坐标 X, Y 的点, 则分布函数F