正态分布下的累概率.docxVIP

PAGE PAGE 1 正态分布 3.1 正态分布 对于连续型随机变量而言，正态分布(normal distribution)是最重要的一种概率分布。 经验表明：对于依赖于众多微小因素；且每一因素均产生微小的或正或负影响的连续型随机变量来说，正态分布是一个相当好的描述模型。 如人的体重，因为遗传、骨骼结构、饮食、锻炼、等都对人的体重有影响，但又没有一种因素起到压到一切的主导作用。与此相类似，人的身高、考试分数等都近似地服从正态分布。 通常用： X～N(u, ) (3 - 1) 表示随机变量X服从正态分布。N表示正态分布，括号内的参数u, 称为正态分布的总体均值(或期望)和方差。 3.1.1 正态分布的性质 (1) 正态分布曲线以均值u为中心，对称分布。 (2) 正态分布的概率密度函数呈中间高、两边低，在均值u处达到最高，向两边逐渐降低，即随机变量在远离均值处取值的概率逐渐变小。 (3) 正态曲线下的面积约有68%位于u ±两值之间；约有95%的面积位于u±2之间；而约有99.7%的面积位于u±3之间。 ★ (4) 两个(或多个)正态分布随机变量的线性组合仍服从正态分布。 令X和Y相互独立： X～N(uX，) Y～N(uY，) 现在考虑两个变量的线性组合：W＝a X+b Y 则 W～N(uW，) ( 3