计量经济学(绪论、第一章 一元线性回归).ppt

1.7一元线性回归模型应用于预测 1.6拟合优度和相关系数 越大，样本回归方程与实际数据拟合得越好。 含义： 反映回归模型中变量 对变量 变动的解释 所占的比例。 * * 计量经济学 王琴英 绪论 §1.计量经济学 什么是计量经济学 经济学、统计学、数学三者结合 量化了的经济理论与统计观测之相互融合的结晶 狭义上，根据现实的统计数据，估计经济变量之间 的关系式，进而应用于预测和政策评价等。 广义上，定量研究经济现象的计量经济方法。 研究对象 经济现象，计量经济学属于应用经济学领域。 一、什么是计量经济学 二、计量经济学的产生和发展 产生的原因 以实际观测数据分析为基础的经济分析的兴起 为验证经济理论的正确性、实用性寻找一种科 学的有效方法。 概率误差为经济学中理论与现实的误差提供了方法上的度量。 发展过程 理论驱动 线性计量经济模型 单方程计量经济模型 静态计量经济分析 数据驱动 非线性计量经济模型 联立方程模型 动态计量经济分析 三、计量经济学与其它 学科的关系 三个要素 理论 经济理论，计量经济学研究的基础。 方法 数理经济学、统计学、数理统计学，为计量经济模型的建立、统计估计与推断及预测等提供工具和手段。 数据 统计学，提供经济数据。经济数据具有非试验性、偶然性、相互关联性的特点。 §2计量经济学的研究方法和步骤 一、计量经济模型的制定 模型的设定条件 确定模型所包含的变量 确定模型中变量关系的数学形式 拟定模型中参数的符号、大小等。 二、样本数据的收集 （时间序列数据、横截面数据、平行数据） 计量经济模型 （最小平方法、间接最小平方法、 两阶段最小平方法、…） 三、计量经济模型参数的估计 四、计量经济模型的检验 经济意义检验（参数的符号、大小、…） 统计检验（估计量的统计特性，统计推断） 计量经济检验（异方差、序列相关、多重共线性） 预测检验 五、计量经济学的应用 结构分析、经济预测、政策评价 复习：数理统计学 一、随机变量及其概率分布 （随机变量，样本，统计量，估计量， 正态分布，T分布，自由度） 二、数学期望、方差、协方差、相关系数 三、统计估计 （点估计，区间估计，估计量的统计特性） 四、假设检验 （显著性水平，检验统计量，拒绝域、接受域） 第一章 一元线性回归分析 1.1 一元线性回归模型及其基本假定 一、一元线性回归模型 1、回归分析 随机变量 的平均变化趋势 2、相关关系与因果关系 3、一元线性回归模型： 其中 被解释变量或应变量 解释变量或自变量 随机干扰项或随机误差项 未知参数或回归参数 记号 一元线性回归方程 其中 设 的期望值的估计值 的期望值 即平均值 的估计值 回归系数 4.一元线性回归方程 5.随机误差项包含的因素 随机变量 在解释变量中被忽略的变量的作用。 模型的设定误差或关系误差。 变量观测值的观测误差的影响。 其他随即因素。 二、一元线性回归模型的 基本假定 1、 服从正态分布。 2、 ， 3、 ， 4、 相互独立或不相关， 即 当 时； 5、 与 不相关； 即 ， 常数 1.2回归参数的最小平方估计 已知观测值（即样本） 待估计的参数 ；即求 ? 由 当 平方和： 取到最小值时，所对应的 称为 最小平方估计值 样本回归方程 又称为 一、最小平方估计方法 记号 ，称为 残差 称为 残差平方和 为使 取到最小值，用微积分求偏导： 令 二、最小平方估计值 即 ， 记号 表示 的差分； 表示 的差分。 例1. 家庭人均周收入， 家庭人均周消费支出 已知 假设 . 要求： （1）求回归参数的最小平方估计值？解释其经济含义？ （2）求随机误差项的方差的估计值？ （3）求未知参数的置信度为 0.95 的置信区间？ （4）在显著性水平 0.05 下，完成未知参数的t检验？ （5）求拟合优度？ 1.3参数估计量的统计性质 满足线性、无偏、最小方差性 一、线性： 和 分别是 或 的线性函数。 即 其中 ， 满足 ， 二、无偏性： 是回归参数 的无偏估计量； 是回归参数 的无偏估计量。 即： ， 三、最佳性（最小方差性）： 在回归参数的所有线性无偏 估计量中，最小平方估计量具有最小方差性。 即： 取到最小值 取到最小值 1.4随机误差项的方差的估计 取 残差序列: 用此残差序列的样本方差来估计 的方差 : 满足无偏性: ， 注 自由度 ： 回归的标准误差与因变量标准差 平方和分解公式 称为 的 称为 称为 回归平方和 残差平方和 总的变差和 记号 并且 1.5回归参数的置信区间和 显著性检验 一、回归参数的抽样分布 二、估计量的标准差及其估计值 标准差： ， 最小平方估计量的标准差的估计值： 三、回归参数的区间估计 给定置信度 作随机变量 使得 的置信度为 的置信区间为：