布朗运动(论文).docVIP

浅谈布朗运动 冯涛 青海民族学院 电子工程与信息科学系 810007 摘 要：布朗运动作为具有连续时间参数和连续状态空间的一个随机过程,是一个最基本、最简单同时又是最重要的随机过程。On the Brownian motion Abstract：Brownian motion as a continuous time parameter and the continuous state space of a random process, is a most basic, simple at the same time is the most important stochastic process. Keywords：Brownian motion, Markov random function; the nature and derivation; Application 一、关于布朗运动的性质及推导。 标准布朗运动的定义是一个随机函数，它是维纳随机函数。它有如下的一些重要性质。 （1）、它是高斯随机函数。 （2）、它是马尔科夫随机函数。它的转移概率密度是： 可以看出它对空间和时间都是均匀的。 （3）、如是标准布朗运动，则下列各个随机函数也是标准布朗运动。 1）、 （c＞0为常数，t≥0） 2）、 （h＞0为常数，t≥0） 3）、 （4）、标准布朗运动的协方差函数。 证明如下。已知，当s＜t时， ，故右方第二项为零。右方第一项 其中由于相互独立，故 按定义知此项为零。于是由维纳过程的性质知： 如果t＜s，必有。故最后得： （5）、标准布朗运动非均方可微。 由于布朗运动是维纳随机函数，而后者按照定义应有。因而令后，必有： ， 故 如果布朗运动是可微的，则按均方可微的意义应有： 它表明： 在上面的计算过程中应用了维纳随机函数的第（2）性质。这和前一式相矛盾。故布朗运动不是均方可微的。 关于布朗运动作为物理学中的动力学过程，有重要意义的是朗之万方程。设布朗粒子的质量为m，它在水平面x方向所受到的力分为两个部分。一是与速度成正比的液体阻尼力，一是液体分子对粒子碰撞引起的随机力。于是按照牛顿的质点力学定律，布朗粒子在水平面x方向的运动方程为： 此方程成为朗之万方程。一般而言方程应该是三维的，为简单起见只讨论一维的情形。为简化记号可令，。于是，上式成为单位质量的算式。即： 此方程强烈的依赖于的性质。对有下列几个经过实验检验的假设：①与V无关；②；③∝。这最后一个条件反映了的马尔科夫性质。因为V对时间的一阶微分方程的解完全决定于时的初始条件。如果方程中的随机加速度（也就是作用于单位质量的随机力）具有所设定的函数相关，则时的随机加速度就不能改变时的运动。如果的相关函数有一段时间的延续，例如∝。即使给定了时刻的速度，在。区间内的随机加速度还会影响到区间内的运动。这样，时的运动不完全决定于时刻的初始条件。即后一种相关函数会破坏的马尔科夫性质。对照可知，这种函数相关的随机力有白噪声随机函数的性质。 二、布朗运动理论的应用。 现在人们研究布朗粒子的运动，除了因为它在历史上对分子运动理论的确立起重要作用。 1、用布朗运动理论研究仪器的灵敏度 测量仪器中的活动部分 如分析天平的称盘，悬线电流计的线圈等 在气体分子的不平衡 碰撞下也会产生布朗运动．随着科技的发展，仪器的灵敏度越来越高，布朗运动对灵敏度的影响已成为现代精密测量中一个不可忽视的因素．在近代无线电技术 如卫星通讯 中，由于放大倍数很高，电涨落现象表现得特别显著，引起热噪声，这个问题也需要用布朗运动理论来研究。 2、用布朗运动谴论研究各类扩散现象 扩散现象的本质是布朗运动产生的位移，因此布朗运动理论可用于各类扩散现象．例如半 导体中载流子 电子或空穴 的扩散，原子核反应堆中中子的扩散等，均可用布朗运动理论来研究。 3、布朗运动理论在分形理论中的应用 由于布朗运动轨线的不规则性是统计自相似的，也就是说，其轨线的某一小部分放大后， 在概率分布的意义上，跟某一较大部分具有相同的“形状”，因此布朗运动也成为分形理论的重要研究对象，并发展出了。分数布朗运动”和“布朗曲面 等理论，后者已非常有效地用于计算机绘制的地貌图。 4、 布朗运动理论在现代金融顿域的应用 布朗运动是随机涨落的典型现象，不仅用来作为许多自然现象的模型，而且可用来作为许 多社会现象的模型．早在1900年，法国数学家巴施利叶就已经在其研究股市的博士论文《投机理论》中，首先给出了布朗运动的数学描述，当然，巴施利叶所谓的“布朗运动”，实质上指的是股市的价格变动，换句话说，他把股价的变动，理想化为布朗运动．可见，在物理学界尚未把布朗运动研究清楚之前，它象征“无规行走 的意义，早就被经济研究所吸纳了。控制论创始人维纳于1923年