西南交通大学概教案13(考研必备).pptVIP

§4.3 协方差及相关系数 * * 一、协方差 二、相关系数 定义3.1 设 X,Y 为二维随机变量，称 Cov X,Y E [X–E X ][Y–E Y ] 为X与Y的协方差。 一、协方差 1、协方差定义 协方差是反映X与Y相互关系的特征量。由方差定义与协方差定义可知： D X+Y D X +D Y +2Cov X,Y Cov X,Y E XY –E X E Y 证：D X+Y E [X+Y–E X+Y ]2 E [ X–E X + Y–E Y ]2 E [X–E X ]2 +E [Y–E Y ]2 +2E [X–E X ][Y–E Y ] D X +D Y +2Cov X,Y Cov X,Y E [X–E X ][Y–E Y ] E[XY–XE Y –YE X +E X E Y ] E XY –E X E Y 例3.1 已知 X,Y 的联合密度函数为 试求Cov X,Y 。 例3.2 已知 X,Y 的概率密度函数为 试求Cov X,Y 。 例3.3 已知 X,Y 的联合分布律为 试求Cov X,Y 。 1 5/12 7/12 P Y k 1/2 1/6 1/3 1 1/2 1/4 1/4 0 P X k 1 0 X Y 2、协方差的性质 例3.4 设随机变量X和Y相互独立, 都服从正态分布N ?,?2