第三章随机向量的分布与数字特征重点.ppt

3.3 两个随机变量的函数的分布 的分布 M max X,Y 及N min X,Y 的分布 小结 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Z g X, Y 的分布? 引言 例1 若 X、Y 独立，P X k ak , k 0 , 1 , 2 ,…, P Y k bk , k 0,1,2,… ,求 Z X+Y 的概率函数. 解 a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 r 0,1,2, … 一、 的分布 离散型情形 解 依题意 例2 若 X 和 Y 相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z X+Y服从参数为 于是 i 0 , 1 , 2 , … j 0 , 1 , 2 , … 的泊松分布. r 0 , 1 , … 即Z服从参数为 的泊松分布. 一般情形 设 是二维离散型随机变量,其联合分布列为 则 是一维的离散型随机变量 其分布列为 例 3 设 的联合分布列为 Y X -2 -1 1 0 0.2 0.1 0.3 1 0.3 0 0.1 分别求出（1）X+Y；（2）X-Y；（3）X2+Y-2的 分布列 解 由（X，Y）的联合分布列可得如下表格 0,-2 0,-1 0,1 1,-2 1,-1 1,1 概率 0.