欧氏空间下的施瓦兹不等式(九加西).docVIP

欧氏空间下的施瓦兹不等式 摘要：在概率论中相关系数是一种重要的概念，而其重要的性质需要用到施瓦兹不等式，欧氏空间则为施瓦兹不等式成立提供有力的理论依据. 关键词：欧氏空间，内积，随机变量，向量 一．1.准备. 引理（施瓦兹不等式） 对任意的二维随机变量,若与的方差存在，且记为σ=，σ=，则有 . 1. 定义(协方差)：设是一个二维变量.若存在，则称此数学期望为与的协方差，或称为与的相关（中心）矩，并记为 . 特别地有. 性质（协方差）：（1）对称性： . Proof: ∵ = = ∴ (2)线性性： Proof: 由协方差的定义，知 , = 从而, . (3) 非负性： 当且仅当 时. 2. 定义（欧氏空间）： 设是实数域上的向量空间，如果有一个映射, 记作,为方便，将记作，它具有三个性质，那么称为向量与的内积，叫做对这个内积来说的一个欧几里得空间，简称欧氏空间, (i) 对称性： ； （ii）线性性： ，； (iii) 非负性： ，有， 当且仅当 时，. 例1.在向量空间里，对于任意两个向量 , 定义. 我们不难验证，对这样定义的内积来说做成一个欧氏空间. 于是，有上面的这些定义及定理，我们得出下面的定理， 定理：在一个欧氏空间里，对于任意两个向量， 有不等式 ﹙1﹚ 当且仅当与线性相关时，﹙1﹚成立. Proof: 如果与线性相关， 那么或者，或者, 不论那一种情况，都有 . 如果与线性无关，那么对任意的实数，有, 于是 ， 即 上式左端是一个关于的二次三项式，由于它对的任意实数值来讲都是正数， 所以判别式一定小于零，即 从而. 定义（补）：（1）线性相关：设是数域上向量空间上的个向量，如果 存在中一组不全为零的数， 使得 (2) 那么就称向量线性相关. (2)线性无关：如果不存在不全为零的数，使 (2)式成立，或者说， 只有当时，(2)式才成立，那么就称线性无关. 二．验证欧氏空间下施瓦兹不等式成立. 1..验证由全体随机变量构成数域上向量空间 准备：定义在样本空间上的实值函数称为随机变量，常用大写字母等表示一随机变量，其取值用小写字母等表示. 假如一个随机变量仅可能取有限个或可列个值，则称其为离散型随机变量；假如一个随机变量的可能取值充满数轴上的一个区间,则称其为连续随机变量，其中可以是，可以是. Proof: 1. ，由随机变量的定义不难得知，在中有一个唯一确定的元素与之 对应，称为与的和，记为； 　　　　2.，?，存在唯一的； 　　　　3.　； 　　　　　　； 　　　　　　，存在唯一的， 使得； 　　　　　　，存在唯一的， 使得； 　　　　　　； 　　　　　　；