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- 2016-10-09 发布于江西
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随机过程23502.doc
第二章 Markov过程（07）
7．参数连续状态离散的马氏过程
（一）参数连续状态离散的马氏过程的转移概率
定义：设是取值于状态空间的随机过程，是有限或无限可列的，如果对于任意的正整数，任意的，及任意的状态，均有：
则称此随机过程为参数连续状态离散的马氏过程（纯不连续马氏过程）。
对于纯不连续马氏过程，有：
记：
称此条件概率为纯不连续马氏过程的转移概率。
显然有：
如果仅为时间差的函数，而与和的值无关，则称此纯不连续马氏过程为齐次的。此时
我们主要讨论齐次纯不连续马氏过程。
C－K方程：
一般情形：
齐次情形：
连续性条件：
满足连续性条件的马氏过程称为随机连续的马氏过程。
注：固定时，可以证明齐次纯不连续，并且随机连续的马氏过程的转移概率是关于的一致连续函数，并且是可微的。
（二）无穷小转移率及转移率矩阵（矩阵）
取任意充分小的，由连续性条件及注，我们有：
即：
我们称为无穷小转移率或跳跃强度，显然有：
即有：
由及上面的式子，有：
两边求极限，即有：
当状态是有限的时候，我们可以定义一个矩阵如下：
称为转移率矩阵或矩阵。
注：当状态为无限可列时，也可以定义形式上的矩阵。
（三）Kolmogrov—Feller前进方程
由C－K方程，取任意充分小的，有：
由：
有：
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