泊松过程讲义重点.pptVIP

* 北京邮电大学电子工程学院 * 例3.7 设 X t ，t≥0 是具有均值函数 的非齐次泊松过程， Wn，n≥1 是其相应的等待时间序列。求Wn的概率密度。 解：当t 0时， 因此 对上式求导，得 * 北京邮电大学电子工程学院 * 第四节 复合泊松过程 定义3.5 设 N t ，t≥0 是强度为?的泊松过程， Yk，k 1,2,… 是一列独立同分布随机变量，且与 N t ，t≥0 独立，令 则称 X t ，t≥0 为复合泊松过程。 例3.8 设N t 是在时间段 0，t]内来到某商店的顾客人数， N t ，t≥0 是泊松过程。若Yk是第k个顾客在商店所花的钱数，则 Yk，k 1,2,… 是一列独立同分布随机变量序列，且与 N t ，t≥0 独立。记X t 为该商店在内的营业额，则X t 是一个复合泊松过程。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 定理3.6 设 是复合泊松过程，则 1 X t ，t≥0 是独立增量过程； 2 X t 的特征函数 ，其中gY u 是随机变量Y1的特征函数；?是事件的到达率； 3 若 ，则 。 证明略。 * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * 初等概率论研究的主要对象是一个或有限个随机变量（或随机向量），但是，自然界和人类社会的许多现象不能用一个或有限个随机变量来刻画，比如我们要研究一些随机现象的变化过程，这时就必须考虑无穷个随机变量，这时，我们必须用一族随机变量才能刻画这种随机现象的全部统计规律性，通常我们称随机变量族为随机过程。 讨论计数过程的平稳增量性和独立增量性。 条件（1）表示计数是从0时开始。条件（2）可以通过对过程所表达的实际含义去判断。条件（3）很难判断，下面介绍另外一个定义。 复习指数分布的定义 定理3.2的结论是在平稳独立增量过程的假设前提下得到的，该假设的概率意义是指过程在任一时刻都从头开始，即从任何时刻起过程独立于先前已发生的一切，且与原过程的分布完全一样。 * 对于非齐次泊松过程，其概率分布由下面的定理给出。 北京邮电大学电子工程学院 北京邮电大学电子工程学院 * 北京邮电大学电子工程学院 * 第三章 泊松过程 掌握泊松过程的基本概念 掌握泊松过程的数字特征 掌握泊松过程时间间隔和等待时间的分布 掌握泊松过程达到时间的条件分布 了解非齐次泊松过程和复合泊松过程 * 北京邮电大学电子工程学院 * 第一节 泊松过程的定义 例3.1 电话交换台在时间段[0，t]内接到的呼叫次数是与t有关的随机变量X t 。对于固定的t，X t 是取非负整数的随机变量。由于在不相重叠的时间间隔内收到的呼叫数是相互独立的，故 X t ， t≥0 是独立增量过程。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 定义3.1.称随机过程 N t , t≥0 为计数过程，若N t 表示[0，t]已发生的“事件A”的总数，且N t 满足下列条件： （1） N t ≥0； （2） N t 取整数值； （3）若s t，则 N s ≤ N t ； （4）当s t时， N t - N s 等于区间 s,t]中“事件A”发生的次数。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 定义3.2 称计数过程 X t , t≥0 为具有参数? 0 的泊松过程，若它满足下列条件： 1 X 0 0; 2 X t 是独立增量过程； 3 在任一长度为t的区间中，事件A发生的次数服从参数为?t的泊松分布，即对任意s, t ≥0 ，有 从条件 3 知泊松过程是平稳增量过程且E[X t ] ?t。由于 表示单位时间内事件A发生的平均次数，故称?为此过程的速率或强度。 泊松过程是计数过程的最重要类型之一： * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * 定义3.3 称计数过程 X t , t≥0 为具有参数? 0的泊松过程，若它满足下列条件： 1 X 0 0; 2 X t 是独立、平稳增量过程； 3 X t 满足下列条件: h 0 定义中的条件 3 说明，在充分小的时间间隔内，最多有一个事件发生，而不能有两个或两个以上事件同时发生。 可以证明两个定义是等价的。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 下证定义3.3蕴含定义3.2。 根据定义3.3之（2）和（3）有 * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * 第二节 泊松过程的基本性质 一、数字特征 * 北京邮电大学电子工程学院 * 二、时间间隔与等待时间的分布 如果我们用泊松过程来描述服务系统接受服务的顾客数，则顾客到来接受服务的时间间隔、顾客排队的等