计量经济学⑶详细分析.ppt

* * 第三章 违背假设问题及参数估计方法 内容提要： 模型若违背假设，参数估计结果或者说模型在分析经济问题中就会存在大的偏差，重点讨论如下三个方面情况：异方差、序列相关、多重共线性。 ◆异方差：什么是异方差；异方差是如何产生的；检验异方差的原理是什么；检验的方法及其特点；如何消除异方差现象 ◆序列相关：…… ◆多重共线性：…… · 第一节 异方差问题 异方差：随机误差项在不同的样本点具有不同的方差。 随机误差项的方差指什么呢？ 随机误差项的方差是围绕其均值的分散程度； 也可以理解为被解释变量的观察值围绕回归线的分散程度。 分散程度是否随解释变量的变化而变化。 总体来看，异方差问题就是讨论随机误差项的方差是否随着解释变量的变化而成规律性变化，这也就是检验异方差的存在的原理。 一、异方差的特征 在各样本点，随机误差项的方差可以描述为： 那么异方差情况下随机误差项的协方差矩阵为： 随机误差项若存在异方差，其特征可能表现为递增型、递减型及不规则型。 二、异方差产生的原因 1.影响因素的忽略。主要表现为模型中忽略的一些影响因素，包含在随机误差项中，这些因素随解释变量的变化对被解释变量产生影响，导致方差不同。 如生产函数：地理条件、政策设计随着劳动力的素质的变化对于经济增长产生的影响不同。 2.经济行为的不同。主要表现在模型本身所描述经济行为的差异，特别是截面数据容易导致异方差。 如储蓄：高、低收入家庭在消费与储蓄的变化波动上的差距。 3.分组数据的差异。利用分组数据平均数为样本，组中数目的不同反应准确性的不同，导致异方差现象。 如平均收入，人数多的收入组较人数少的收入组的平均数据具有较高的准确性和代表性。 三、异方差检验 检验异方差的方法有很多种，主要包括： 直观图示法 White检验 Goldfeld-Quanadt检验 Glejser检验 1.直观图示法 步骤或方法： ①对原模型进行参数估计，得到残差序列； ②其残差作为随机误差项的估计值； ③在二维平面上构造残差（或者其平方）与各解释变量的散点图； ④判断随机误差项是否受某解释变量变化的影响。 2.White检验 检验的原理为：以残差平方作为随机误差项方差的估计值，构造辅助模型以检验残差平方是否受到解释变量某些形式的影响。 某些形式包括：解释变量、解释变量的平方、解释变量之间的交叉乘积。例如： 检验异方差的辅助模型为： 若统计量大于临界值，则模型存在异方差。 ◇自由度g为辅助模型解释变量个数（不含常数项） ◇交叉项的取舍（原模型过多解释变量不适应性） 可以证明： 3.Goldfeld-Quanadt检验 样本两分段，构造F统计量（高位段随机项方差估计值与低位段随机项方差估计值之比），若统计量大于临界值，则认为存在异方差。 往往适合于大样本、方差呈现递增型或递减型。 检验的步骤： ①将样本按某解释变量的升序排列（多个解释变量怎么处理） ②删除中间部分样本（约1/4） ③将样本分二段（大样本适用），分别用各段样本进行参数估计 ④构造F统计量，若统计量大于临界值，存在异方差 4.Glejser检验 以残差的绝对值作为随机误差项的估计值，并作为被解释变量，以某解释变量的某种形式作为解释变量，建立如下辅助模型： 选择最佳拟合形式，如果辅助模型中结构参数估计值显著地不为零，则认为异方差存在。 ◇检验的作用：给出了残差与该解释变量某种形式的相关问题。 ◇多个解释变量导致的异方差问题 ◇关于 四、存在异方差模型的估计方法（Eviews权重法） 1.解释变量的某种（函数）形式 2.加权最小二乘法方式：权数为 ◇某种（函数）形式如何得到？用Glejser检验结果（残差对应标准差；残差平方对应方差）。 ◇权数经验：改变模型形式；多变量考虑采用残差序列；伴随概率有改善时，加大权重。 教材例3-2，农村居民家庭消费支出问题 ◇原模型（线性形式）估计结果为： ◇存在异方差（检验省略），各种权数难易消除异方差，对数模型（指数模型）及其估计结果为： ◇仍存在异方差（检验省略），设权数为： 该估计结果不存在异方差，可用于经济分析！ ◆设定权数相当于估计如下模型： △转换模型原理（加权形式） 以一元模型为例，设模型为： 构造模型 ◇注意： ①转换模型后，被解释变量、解释变量是什么？ ②新的随机误差项是什么？是否满足同方差假设？ △加权最小二乘法原理 第二节 序列相关问题 序列相关：随机误差项在前后期（不同样本点）之间不相互独立，存在相关性。序列相关也称为自相关。 模型若存在序列相关，预测功能减弱。 一、序列相关产生的原因 1.经济系统的惯性作用 消费习惯的延续、经济危机的持续、相邻区域之间收入消费等相互影响 2.经济系统的滞后效应 政策的影响、收入的增加使消费习惯的改变、农产品的蛛网现象（农产品自身生产的特点