金x融机构风险管理.docVIP

利率风险：金融机构资产和负债期限不匹配时当利率发生变化而面临的风险 表外风险：金融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务所带来的风险 市场风险：由于市场价格（金融资产和商品价格）波动而导致的金融机构资产负债表表内表外头寸遭受损失 再定价缺口：GAP = RSA – RSL（利率敏感性资产（RSA）利率敏感性负债（RSL）） 久期（有效期限）：是一种以现金流量的相对现值为权重的加权平均到期期限 VaR：处在风险中的价值 ，其含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 BIS事态分析法：通过对某种事态下各种资产和负债现金流发生概率的估计，来确定这些现金流的出现时间 金融机构的杠杆比：资本与资产比，计量的是银行的主要或核心资本之账面值与其资产账面值之比 资本充足率CAR是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度=-D 从经济上理解，该等式中的D就是利率弹性，即证券价格对微小利率变化的敏感性。D代表了必要利率或收益率有一定的现值增加[dR/(1+R)]时，债券价格下降百分比(dP/P)当利率发生微小变化时，债券价格会按照相反的方向变化，其变化值为利率变化的D倍。 2.移动分析？金融机构如何利用它来计量信用风险集中度？它