统计多元线性模型.docVIP

第五章 多元线性模型 它包括多元回归分析、多元方差分析及多元协方差分析，它是多元统计分析的基础，应用十分广泛，专著很多。此处仅介绍实用上最重要的基本内容。 §5.1 一元线性回归模型 基本模型： (5-1-1) 式中 y, 是n维观察值的随机向量， X 是n×p 的已知矩阵，常被认为已知的（即不当作随机），而一般认为rank(X)=pn， 是p维未知参数，叫回归系数， u 是非观察值，它代表随机误差。 常用的特例： 1、 回归模型 如果X的第一列全是1,而其它变量为定量的数字，这时上式可化为如下回归模型： (5-1-2) , , , (5-1-3) 上述式子更常用的表达法为： (5-1-4) 其中u是随机项 2、方差分析模型 如(5-1-1) 中X内元素取值非1即0，则该模型就是方差分析，称X为设计矩阵。 例在有k个处理组的单因素方差分析中，记 为第i 个处理中的试验数，令为第j个处理中的第i个试验结果，这时方差分析模型常写成下式： (5-1-5) 这里μ表示n次试验的平均水平, 表示第j种处理的效应, 表示随机误差。用下述记号，这个模型可化为线性模型： , ; 要检验k个处理中