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时间序列分析(AS)第二章
佛山科学技术学院
应 用 时 间 序 列 分 析 实 验 报 告
实验名称 第二章 时间序列的预处理
专业班级 10数学与应用数学 姓 名 林敏杰 学 号 2010214222
上机练习
绘制时序图
data example2_1;
input price1 price2;
time=intnx(month,01jul2004d, _n_-1);
format time date.;
cards;
12.85 15.21
13.29 14.23
12.41 14.69
15.21 13.27
14.23 16.75
13.56 15.33
;
proc gplot data=example2_1;
plot price1*time=1 price2*time=2/overlay;
symbol1 c=black v=star i=join;
symbol2 c=red v=circle i=spline;
run;
平稳性检验
data example2_1;
input price1 price2;
time=intnx(month,01jul2004d, _n_-1);
format time date.;
cards;
12.85 15.21
13.29 14.23
12.41 14.69
15.21 13.27
14.23 16.75
13.56 15.33
;
proc gplot data=example2_1;
plot price1*time=1 price2*time=2/overlay;
symbol1 c=black v=star i=join;
symbol2 c=red v=circle i=spline;
run;
结果：
分析变量的描述性统计：
样本自相关图：
样本偏自相关图：
样本逆自相关图：
纯随机检验结果：
二、课后习题（老师布置的习题部分）
习题2
程序：
data example1;
input co2@@;
time=intnx(month,01jan1975d,_n_-1);
format time date.;
cards;
330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55
331.90 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63
331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32
333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.50
332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99
334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53
334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57
336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76
335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95
337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53
337.81 338.16 339.88 340.57 341.19 340.87
339.25 337.19 335.49 336.63 337.74 338.36
;proc gplot data=example1;
plot co2*time;
symbol c=black v=star i=join;
proc arima data=example1;
identify var=co2;
run;
结果：
时序图：
自相关图：
白噪声检验结果：
结果分析：
从时序图可以看出，所分析序列以年为周期呈现出规则的周期性，还有明显的逐年递增的趋势，初步判断为非平稳。
由图2自相关图可以看出该序列的样本自相关系数分别为：
0.908 0.722 0.513 0.351 0.248 0.204
3. 从自相关图中可以看出，该序列的自相关系数长期位于零轴的一边，具有单调趋势序列的特征，同时自相关图呈现出明显的正弦波动规律，这是具有周期变化规律的非平稳系列的特征。
性。习题3：
程序：
data example2;
input yu@@;
time=intnx(month,01jan1945d,_n_-1);
format time date.;
car
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