第八章时间序列分析[29p].pptVIP

第八章 时间序列分析 第一节 随机时间序列的特性分析 一、时序特性的研究工具 最重要的工具是自相关和偏自相关 在主菜单选择 Quick/Series Statistics/Correlogram 或在主窗口命令行输入 ident 或用鼠标双击工作文件窗口中相应的序列名称，然后在出现的序列对象窗口上方工具栏中选择View/lCorrelogram 输出结果由两部分组成。左半部分是序列的自相关和偏自相关分析图，右半部分包括五列数据。第一列的自然数表示滞后期k, AC是自相关系数， PAC是偏自相关系数。最后两列是对序列进行独立性检验的Q统计量和相伴概率。 二、时间序列平稳性检验 1、利用图形进行平稳性判断 直观判断图是否为一条围绕其平均值上下波动的曲线 2、单位根检验 DF检验 原假设：有单位根，即序列非平稳。 ADF检验模型为： PP检验 例1：661天的深证成指(SZ)序列见case37。 初步选择①ADF检验，②对原序列sz，做单位根检验，③检验式中不包括趋势项，但包括截距项。 因为常数项没有显著性。从检验式中去掉截距项，继续迸行单位根检验。 在弹出的单位根检验对话框中的检验式选择(Include in test equation)区选检验式中不包括趋势项和截距项(None)。 对SZ的差分序列DSZ继续做单位根检验 例2 承接上例，对序列s