时间序列_第二章(刘)概述.pptVIP

例2.4：标准正态白噪声序列纯随机性检验 样本自相关图 检验结果 延迟 统计量检验 统计量值 P值 延迟6期 2.36 0.8838 延迟12期 5.35 0.9454 由于P值显著大于显著性水平 ，所以该序列不能拒绝纯随机的原假设。 例2.5 对1950年——1998年北京市城乡居民定期储蓄所占比例序列的平稳性与纯随机性进行检验 例2.5时序图 例2.5自相关图 例2.5白噪声检验结果 延迟阶数 LB统计量检验 LB检验统计量的值 P值 6 75.46 0.0001 12 82.57 0.0001 第二章 时间序列的预处理 本章结构 平稳性检验 1. 纯随机性检验 2. 2.1平稳性检验 特征统计量 平稳时间序列的定义 平稳时间序列的统计性质 平稳时间序列的意义 平稳性的检验 概率分布 概率分布的意义 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义 实际应用的局限性 特征统计量 均值 方差 自协方差 自相关系数 平稳时间序列的定义 严平稳 严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。 宽平稳 宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳（