时间序列与Eviews应用概述.pptVIP

时间序列分析与Eviews应用 非稳定序列转化为稳定序列数据变量的平稳性是传统的计量经济分析的基本要求之一。只有模型中的变量满足平稳性要求时，传统的计量经济分析方法才是有效的. 而在模型中含有非平稳时间序列时，基于传统的计量经济分析方法的估计和检验统计量将失去通常的性质，从而推断得出的结论可能是错误的。因此，在建立模型之前有必要检验数据的平稳性。 在很长时间里，学者们在分析经济变量时都假定所分析的数据已满足平稳性的要求。 然而，近年来，尤其是纳尔逊和普洛瑟(Nelson Plosser，1982)的开创性论文发表后，随着计量经济学的发展，学者们对经济时间序列数据，尤其是宏观经济时间序列数据的看法发生了根本的变化。 许多经验分析表明，多数宏观经济变量都是非平稳的，由此引发了宏观经济分析方法尤其是周期分析方法的一场革命，即“单位根革命”。 解决的问题 1、如何判别虚假回归（伪回归）问题？ 2、怎样检验一组变量存在协整关系？ 3、一组变量若存在协整关系，怎样建立误差修正模型？ 如何更好的通过已有数据反映变量之间的长、短期关系。 一、序列相关 二、非平稳时间序列 §2.4 非平稳序列的单位根检验 检查序列平稳性的标准方法是单位根检验