ARMA模型建模与预测学案.docVIP

ARMA模型建模与预测指导 一、基本概念 AR模型：AR模型也称为自回归模型。它的预测方式是通过过去的观测值和现在的干扰值的线性组合预测， 自回归模型的数学公式为: 式中: 为自回归模型的阶数（i=1，2， ，p）为模型的待定系数为误差 为一个平稳时间序列。 MA模型：MA模型也称为滑动平均模型。它的预测方式是通过 过去的干扰值和现在的干扰值的线性组合预测。滑动平均模型的数学公式为: 式中: 为模型的阶数； （j=1，2，，q）为模型的待定系数；为误差； 为平稳时间序列。 ARMA模型：自回归模型和滑动平均模型的组合， 便构成了用于描述平稳随机过程的自回归滑动平均模型ARMA， 数学公式为: 、（1）数据 打开Eviews软件，选择“File”菜单中的“New--Workfile”选项， 图2-1 建立工作文件窗口 点击File/Import，找到相应的Excel数据集，打开数据集，出现图2-2的窗口，在“Data order”选项中选择“By observation”即按照观察值顺序录入，第一个数据是从a2开始的，所以在“Upper-left data cell”中输入a2，本例只有一列数据，在“Names for series or number if named in file”中输入序列的名字production或1，点击