07[经济学模型]DSGE模型讨论之七最简单的DSGE模型的Dynare模拟和MLE,Bayesian估计.docxVIP

这个notes纯粹是扫盲用的。我用了一个最简单的线性DSGE，只有两个方程。先是我用手算的方法找到saddle-path 的policy function，然后手算出impulse response function。这些我都用Dynare做了计算，程序和结果都写在note里面。?上面是我note的截图，这个DSGE模型实际上就是一个linear rational expecation model (LREM)，但DSGE的线性化后的本质也就是个LRE。虽然这个note提供的模型非常简单，但是思路在于如何用Dynare来深入学习这个动态系统。有几个事情需要大家自己来做：1. beta和rho的大小，大家从换很多次calibration，看能对IRF带来什么影响?2. beta和rho都大于1的时候，你应该怎么修改模型，为了维持模型的稳定性？3. 看修改shock的stardard deviation能对模型带了什么影响？4. 如果你再加一个方程进去呢？什么样子的方程？以上内容我都试验过了。这个东西没法帮大家试验，所以大家必须自己试着做。这样你可以学到很多关于动态系统的感性认识。之后，我用最大似然估计对参数估计，然后我故意制造under-identification的问题，让大家看一下结果是什么样子。最后就是Bayesian estimation，我只估计了