《金融工程学导论》实验教学大纲一览表.docVIP

《金融工程学导论》课程实验教学大纲 [课程名称]金融工程学导论 [课程学时/学分] 51/3 [实验学时/学分] 16 [先修课程]金融市场学 [适用专业] 金融工程 [实验环境] EXCEL，国泰安金融模型动态模拟系统 [参考书目] [1][美]本尼卡 著，邵建利等 译，上海财经大学出版社，《财务金融建模--用Excel工具(第二版) 》，2003 [2]杰克逊，斯汤顿 著，朱世武，何剑波 译，中国人民大学出版社，《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》 ，2006 [3]朱顺泉 编著，电子工业出版社，《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》，2009 [4]王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》，2004 [5]高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009 [6]阿拉斯泰尔·L·戴著 ， 余湄 译者，中国人民大学出版社，《基于Excel的财务建模:实践者指南》，2009 [7]滋维·博迪著，朱宝宪等译，机械工业出版社，《投资学》第六版，2005 一、实验（课程）的性质、目的和任务（黑体小四号） 1．金融工程学导论是一门主要讲述基于无套利均衡原理的金融衍生工具定价的课程，其中的期权定价模型等内容，涉及很多的数学模型和计算。金融工程学导论实验课程的主要目的是对本课程中出现的一些模型进行练习和验证。 2.通过本实验课程的训练，一方面加深学生对相关概念和理论的理解，更好地掌握教学内容；另一方面，通过实验课的练习，提高学生的动手能力，使学生在面对实际的投资问题时，能够将理论与实践结合起来。 二、实验（课程）的基本内容 序 号 项目 名称 内容 提要 每组 人数 项目 时数 实验项 目类型 承担 实验室 备 注 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 5 期权定价的数值积分方法 1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的数值积分方法，输入相应参数，计算期权价格；2.在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证；3.在EXCEL中设计一个积分区间等于100的数值积分模型 1 1 验证性 经济管理实验中心 6 数字期权定价 假设一个数值期权，分别运用BS模型、二叉树模型、对偶蒙特卡洛模拟方法、数值积分方法对该期权进行定价，对比以上几种方法的计算结果 1 1 设计性 经济管理实验中心 三、实验要求 根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。通过本课程实验，学生能够加深对金融工程学相关理论和模型的理解，知道如何在金融工程实践中运用这些理论和模型。 四、主要仪器设备（黑体小四号） 安装EXCEL2003以上版本，安装分析工具库、规划求解功能。 五、考核与成绩评定（黑体小四号） 根据实验课的表现计入平时成绩，期末进行闭卷考试。 六、说明 　无 撰稿人：李吉栋 批准人：  河北经贸大学实验项目一览表 实验序号 1 实验项目 股票价格模拟实验 所属实验课程 投资学 专业名称 金融工程 所在实验室 经济管理 实验类别 演示性 实验要求 计划学时数 2 实验类型 每组人数 1 组数 90 面向专业 金融工程 实验目的 掌握正态分布随机数产生方法；加深对股票价格遵循几何布朗运动假设的理解 实验原理 股票价格变动的几何布朗运动假设 基本描述 运用正态分布随机数产生方法，模拟出遵从几何布朗运动的股价价格的运动轨迹，并作图 实验指导书 考试方法 考试 备注 主要实验设备 自制设备 10万元以上设备 仪器名称 型号规格 数量 单价 设备性质 主要实验材料 一次性材料 非一次性材料 材料名称 型号规格 数量 单位 消耗额 材料性质 河北经贸大学实验项目一览表 实验序号 2 实验项目 期权定价的BS模型 所属实验课程 投资学 专业名称 金融工程 所在实验室 经济管理 实验类别 演示性 实验要求 计划学时数 2 实验类型 每组人数 1 组数 90 面向专业 金融工程 实验目的 掌握EXCEL环境下BS模型的计算方法;利用BS模型的计算结果分析期权价值的影响因素 实验原理 BS期权定价原理 基本描述 运用金融模型动态模拟系统（FMD）的BS模型功能，输入相应参数，计算期权价格；在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证；.利用BS模型计算结果，分析参数的变化对期权价格的影响 实验指导书 考试方法 考试 备注 主要实验设备 自制设备 10