正态随机序列的产生解析.ppt

* 2.7-2 正态随机序列的产生 ? 独立同分布正态随机序列的产生 ? 相关正态随机序列的产生 1. 独立同分布正态随机序列的产生 X randn m,n 产生m行、n列的N 0,1 X ?+sigma*randn m,n 产生m行、n列的N ?,sigma2 xi ? ?2 ln r1i cos 2?r2i yi ? ?2 ln r1i sin 2?r2i 产生相互正交 的N 0,1 序列 其中r1i和r2i为 0,1 均匀分布的随机数 ? x - M K x - M exp ? ? 2? | K | ? 2 ? 2. 相关正态随机序列的产生 N / 2 1/ 2 1 ? 1 T ?1 ? f X x1 , x2 ,..., xN ? 产生方法： X AU + M U为标准正态随机矢量 K AAT A是下三角矩阵 可由矩阵分解函数chol （Cholesky分解）得到 R Chol K ----产生一个K的上三角矩阵K RTR X ? ?? ? U R chol B ?1 0.8? ?0 0.6? ? ? ? 1 0 ? ?0.8 0.6? 3. 计算举例 例2.7-3 产生两个零均值的正态随机矢量 ? 1 0.8? 2 ?0.8 1 ? B ? ?? ?X U