期货交易的秘密模糊的正确远胜于精确的错误.docVIP

期货交易的策略和技巧---解析程序化模型参数优化 程序化交易近年在国内发展迅速，越来越多的投资者采用程序化交易，参数优化也成为构建交易模型时不可或缺的环节，而投资者最关注的问题就是怎样选择合理的模型参数，本文针对模型参数优化进行了分析与讨论，以螺纹钢趋势策略为例，对参数优化结果进行了分析，合理的最优参数应该在附近都有较好的效果，最后分析了过度拟合参数。一、 程序化交易系统构成 ? ? 这个公式看起来可能有些复杂，其实笔者想说明的是核心的内在逻辑决定着程序化系统模型的好坏，系统参数的优化并不是决定性的，而是可以起到锦上添花的作用，也就是说，优秀的程序化交易系统，它的总收益F取决于他的历史平均收益，外在因子对系统的影响应该是比较小的。? ? 我们通过上述可以明白，无论是震荡模型或是趋势模型，都不是简单的代码堆砌，而应该有核心逻辑在其中。如果模型本身是信手拈来的代码，无根可循，那么无论做何种参数优化，效果如何完善，系统的本身应该是存在问题的。二、程序化模型参数优化? ? 我们希望在拥有一个内在逻辑较合理的模型后，交易系统可以尽量高的达到历史测试收益，以期达到尽量准确的对未来价格进行预测，无法避免地要涉及对模型参数的正确设置。? ? 我们在选取参数时通常会碰到两个难点： ? ? 1.怎样通过参数设置提升模型对未来的适用性； ? ? 2.怎样选择合适的指标来评价不同参数下模型的表现。? ?