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第7章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展 单选题 1. 对于单个期权空头，由于г0，H-W-W方程实际上是一个以（）为波动率的BS方程 A. 001_ch7_1 B. 001_ch7_2 C. 001_ch7_3 D. 001_ch7_4 你的答案： [] 正确答案： [A ] 2. 1985年的Leland模型的基本思路中最重要的是（） A. 投资者的组合调整策略事先确定 B. 保值组合的预期收益率等于无风险银行存款利率。 C. 考虑了交易成本之后的单个期权的定价，在BS公式中使用隐含波动率即可求得。 D. 考虑了交易成本之后的单个期权的定价，在BS公式中使用一个修正后的波动率即可求得。 你的答案： [] 正确答案： [D ] 3. 货币期权的波动率微笑形态是（） A. 近似V形 B. 近似U形 C. 近似M形 D. 近似W形 你的答案： [] 正确答案： [B ] 4. “波动率偏斜”（VolatilitySkew）描述的是（）的波动率形态 A. 货币互换 B. 货币期权 C. 股票期权 D. 利率远期 你的答案： [] 正确答案： [C ] 5. 下面哪个是对股票期权波动