协方差矩阵和相矩阵.docVIP

一、协方差矩阵 ???变量说明： 设为一组随机变量，这些随机变量构成随机向量，每个随机变量有m个样本，则有样本矩阵 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （1） 其中?对应着每个随机向量X的样本向量，对应着第i个随机单变量的所有样本值构成的向量。 单随机变量间的协方差： 随机变量之间的协方差可以表示为 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? （2） 根据已知的样本值可以得到协方差的估计值如下： ?????????????????????????????????????????????????????????? （3） 可以进一步地简化为： ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （4） 协方差矩阵： ? ?????????????????????????（5） 其中，从而得到了协方差矩阵表达式。 如果所有样本的均值为一个零向量，则式（5）可以表达成： ??? （6） 补充说明： 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差，