概率论与数理统计业硕士研究生培养方案.doc

概率论与数理统计专业硕士研究生培养方案 一、培养目标 在学校的总体培养目标要求基础上，我们提出本学科培养目标的具体要求如下： 研究生必须认真学习掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论，热爱祖国，具有集体主义精神以及追求和献身于科学教育事业的敬业精神和科学道德。 攻读硕士学位的研究生（简称硕士生）必须在本学科内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；掌握本学科的现代方法和技能；在所研究方向的范围内了解本学科发展的现状和趋势；掌握一门外国语；具有从事科学研究、大学教学或独立担负专门技术工作的能力。硕士研究生 王德辉 04 保险精算 风险理论分析；寿险、非寿险精算分析； 保费的厘定；生命表的构造。 王德辉 05 金融工程 金融资产定价理论；股票期权及其定价分析；期权定价理论的应用。 杨成荣 06 非参数统计 基于秩的统计推断；影响曲线与稳健估计； 核估计方法。 陈敏 07 随机分析与随机微分方程 随机分析及随机微分方程基本理论; 巩馥洲 附件二 硕 士 生 课 程 设 置 表 类 别 课 程 编 号 课 程 名 称 任课 教师 教师 代码 学时 学分 开课时间 授课方式 考核方式 1 2 必 修 课 公共课 00020061 第一外国语 自然辩证法 科学社会主义理论与实践 100 40 20 3 2 1 ( ( ( ( 基础理论课 泛函分析 纪友清 101523 72 4 ( 讲授 考试 专业课31023023随机过程 现代概率基础 现代统计基础 董志山 杨晓云 王德辉 600513 104092 103267 54 72 54 3 4 3 ( ( ( 讲授 讲授 讲授 考试 考试 考试 选 修 课 310230543102307431023094抽象概率论 随机分析论 多元统计分析与线性模型 统计决策与估计方法 保险精算及风险管理 金融数学理论及其应用 最优化理论 杨晓云 杨晓云 赖 民 赖 民 王德辉 杨成荣 黄庆道 104092 104092 100205 100205 103267 103619 103346 36 36 36 36 36 36 36 2 2 2 2 2 2 2 ( ( ( ( ( ( ( 讲授 讲授 讲授 讲授 讲授 讲授 讲授 考试 考试 考试 考试 考试 考试 考试 补 修 课 随机过程　学位课程教学大纲 课程编号：课程名称：学时：? 学分：开课学期：开课：任课教师?董志山 教师： 随机过程及其有限维分布簇 贝努利过程 普阿松过程 离散时间的马尔可夫链 马尔可夫性 状态的分类与周期 常返性 吸收概率与平均吸收时间 平稳分布、可逆分布与MCMC 转移概率的极限性质 有限状态马尔科夫链 隐Markov模型 连续时间的马尔可夫链 转移概率函数与密度矩阵 科尔莫戈罗夫方程 应用举例 Brown运动与连续时间随机过程简介 Brown运动的定义与性质 几何Brown运动与期权定价模型 马尔科夫半群理论简介 3、实践性环节讲述过程中安排适当，使学生在中加深理解。4、本课学习的基本要求通过本学习5、预备知识 ? 6、教材及主要参考书 参考书：概率论(1981)　第三册－随机过程，复旦大学，人民教育出版社. 应用随机过程，钱敏平，龚光鲁(1998)，北京大学出版社. Stochastic Processes, S.M. Ross(2001), John Wiley Sons 7、教学方式及考试方式考试课程编号：课程名称：学时：学分：? 开课学期：1开课：任课教师：教师： 概率论基础 1.1 概率论的基本概念 1.2 距离可测空间 1.3 条件期望和条件概率 1.4 距离空间的概率测度 第二章、离散鞅论 1.1 基本概念 1.2 停时定理 1.3 收敛定理 1.4 鞅的不等式 第三章、Wiener过程 1.1 Wiener过程的定义和性质 1.2 Wiener过程的增量 第四章、弱收敛理论 1.1 距离空间概率测度的弱收敛 鞅的中心极限定理 3、实践性环节讲述过程中安排适当，使学生在中加深理