第1章离散时间的马尔可夫链综述.doc

第1章 离散时间的马尔可夫链 §1 随机过程的基本概念 定义1是概率空间，是可测空间，是指标集. 若对任何，有，且，则称是上的取值于中的随机过程，在无混淆的情况下简称为随机过程，称为状态空间或相空间，称中的元素为状态，称为时间域. 对每个固定的，称为对应于的轨道或现实，对每个固定的，称为值随机元. 有时也记为 设，是中的一族单调增的子代数（代数流），即 ① ，且是代数； ② . 若，则称是适应的随机过程，或适应于的随机过程. 特别地，若令 是由所生成的代数，则是适应的随机过程. 当时，称为实值随机过程； 当时，称为复值随机过程； 当时，称为维随机过程； 当是可列集（有限集）时，称为可列（有限）随机过程； 当或时，称为连续参数的随机过程； 当或时，称为离散参数的随机过程（随机序列）； 当或时，称为随机场. 随机过程的四种类型： （1）指标集离散，状态空间离散的随机过程； （2）指标集离散，状态空间连续的随机过程； （3）指标集连续，状态空间离散的随机过程； （4）指标集连续，状态空间连续的随机过程. 然而，以上分类是表面的，更深刻的是按随机过程的概率结构而分类. 例如：马尔可夫（Markov）过程、平稳过程、独立增量过程、二阶矩过程、正态过程、泊松（Poisson）过程、生灭过程、分枝过程、更新过程、鞅等. 对于随机过程而言，