第2章平稳随机过程综述.doc

平稳随机过程 2．1　平稳随机过程的基本概念 引言 “平稳”的中文含意：平坦、稳定。不大起大落。 随机过程，当变化时，得一系列随机变量：，，……。 具有“平稳”性，是指的变化稳定，不“大起大落”，各具有相同的分布规律、或具有相同的数字特征、或具有相同的概率密度。 在统计学中，，，……往往假设满足“独立同分布”（）。“独立”性不太容易满足，“同分布”就包含了“平稳性”。 2．1．1　严平稳过程及其数字特征 一、定义 随机过程的维概率密度（或维分布函数）不随时间起点选择不同而改变。即：对任何和，过程的概率密度满足： 则称为严平稳过程。 二、严平稳过程的一、二维概率密度 结论：严平稳过程的一维概率密度与时间无关；严平稳过程的二维概率密度只与、时间间隔有关。 证明：当＝1时，对任何，有。 取，则有。 当＝2时，对任何，有。 取，，则。 三、严平稳过程的数字特征 （1）若是严平稳过程，则它的均值、均方值、方差皆为与时间无关的常数。 证明： （2）若是严平稳过程，则它的自相关函数只是间间隔的单变量的函数。 证明： ＝ 2．1．2　宽平稳过程 　引言：要证明一个过程是来平稳过程往往较困难。在理论和应用中，只须研究随机过程的期望、方差和相关函数、功率谱密度等。所以，严平稳过程的要求可适当放宽。 定义 若随机过程的数学期望为一常数，其自相关函数只与时间间隔有关，且它的均方值有限