概率论与数理统计第四章解析.pptVIP

第三节 协方差和相关系数 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维随机变量，除每个随机变量各自的概率特性外，相互之间可能还有某种联系，问题是用一个怎样的数去反映这种联系? 反映了随机变量 X , Y 之间的某种关系 ⑶ Cov(X1+X2,Y)= Cov(X1,Y) + Cov(X2,Y) ⑴ Cov(X,Y)= Cov(Y,X) 一、协方差 性质 ⑵ Cov(aX,bY) = abCov(X,Y) a,b 是常数 定义4.6 量E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]}称为随机变量X和Y的协方差，记为Cov(X,Y) ，即 Cov(X,Y)=E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} 特别地 Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) 可见，若X 与 Y 独立， Cov(X,Y)= 0。 计算协方差的一个简单公式 由协方差的定义及期望的性质，可得 Cov(X,Y)=E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} =E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) =E(XY)-E(X)E(Y) 即 特别地 D(X+Y)= D(X)+D(Y)+ 2Cov(X,Y) 随机变量和的方差与协方差的关系 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本