1.概率论基础知识介绍.ppt

五、随机变量的数字特征 1、矩 协方差阵与相关矩阵： 第一章 概率论基础知识 协方差矩阵： 若X=(X1,X2,…Xn)T为n维随机向量，则其数学期望为 E(X)= (E(X1),E(X2),…E(Xn))T 其协方差矩阵为 五、随机变量的数字特征 1、矩 第一章 概率论基础知识 若以ρij记Xi与Xj的相关系数，则X的相关矩阵为: 相关矩阵： 结论： 随机向量的协方差阵和相关阵都是对称且半正定的. 五、随机变量的数字特征 2、条件期望 第一章 概率论基础知识 定义： 设X有数学期望E(X)，且当给定Y=y时X的条件分布为F(x|y)，则 为给定Y=y时X的条件期望，记作E(X|y)或E(X|Y=y)。 记g(y)=E(X|Y=y)，称随机变量g(Y)为给定Y时X的条件期望，记作E(X|Y)。 例1. 记X1,X2,i.i.d. 且Xi~B(1,p), X=X1+X2,求E(Xk|X). 解：由定义，有 五、随机变量的数字特征 第一章 概率论基础知识 E(Xk|X=i)=1?P(Xk=1|X=i)+0?P(Xk=0|X=i) =1?P(Xk=1|X=i)=i/2 因此，E(Xk|X)=X/2. 条件期望的例题 例2. 一射手进行射击,击