4两个随机变量的函数的分布解析.ppt

* §4 两个随机变量的函数的分布 一、 的分布 但是，对于不同的 及 ，它们的和可能是相等的.所以，按概率加法定理，我们有 或者也可以写成 (4.1) 首先我们考虑两个离散型随机变量 与 的和，显然，它也是离散型随机变量，记作 ，变量 的任一可能值 是变量 的可能值 与变量 的可能值 的和 这里求和的范围可以认为是一切 的值；如果对 于 的某一个值 ，数 不是变量 的可能值， 则我们规定 以上两式又称离散卷积公式. 或 (4.4) 如果 与 相互独立，则有 (4.3) 同理可得 (4.2) 在二维离散型随机变量和的概率分布式（4.1）中， 将概率 换为概率密度 ， 将和“ ”换为积分“ ”,则类似的可得到二 维连续型随机变量和 的概率密度为 （4.5） 由 的对称性， 又可写成 （4.6） 上述两等式是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别