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第二节 方差 概率论 概率论 方差的定义 方差的计算 方差的性质 上一节我们介绍了随机变量的数学期望，它体现了随机变量取值的平均水平，是随机变量的一个重要的数字特征. 但是在一些场合，仅仅知道平均值是不够的. 例 测量了甲、乙两人射击五次的环数，结果如 下： 甲 9.7 10.1 9.9 9.8 9.8 乙 9.9 9.7 9.9 10.5 9.1 试分析甲、乙两人技术水平高低。 由此可见,研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的.那么,用怎样的量去度量这个偏离程度呢?容易看到 这个数字特征就是我们这一讲要介绍的 方差 能度量随机变量与其均值E(X)的偏离程度. 但由于上式带有绝对值,运算不方便,通常用量 来度量随机变量X与其均值E(X)的偏离程度. 方差(variance) 设 X 为一个随机变量，若E{[X?E(X)]2} 存在，则称之为随机变量 X 的方差或总体方差(population variance)，记作 V(X)，即 V(X)=E{[X?E(X)]2} 若X的取值比较分散，则方差V(X)较大. 方差刻划了随机变量的取值对于其数学期望的离散程度 . 若X的取值比较集中，则方差V(X)较小； 因此，V(X)是刻画X的取值偏离平均值的平均偏离程度，它是衡量X取值分散程度的一个尺度。 X为离散型， 分布率 P{X=xk}=pk 由定义知，方差是随机变量 X 的函数 g(X)=[X-E(X)]2 的数学期望 . 方差的计算 X为连续型，X概率密度f(x) 计算方差的一个简化公式 V(X)=E(X2)-[E(X)]2 展开 证：V(X)=E[X-E(X)]2 =E{X2-2XE(X)+[E(X)]2} =E(X2)-2[E(X)]2+[E(X)]2 =E(X2)-[E(X)]2 利用期望 性质 例 设 X 的概率函数如下表，试求V(X)。 0.3 0.4 0.2 0.1 P 2 1 0 ?1 X