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计量经济学期中考试题 一、写出多元线性回归模型的经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？ 三、739家上市公司绩效与基金持股比例关系的 3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？ 4．异方差的White检验式估计结果如下， 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 RATEt 2 1.3 0.1 -0.3 R2 0.000327, F 739 （1）White统计量 ？（2）White统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。 5．假设上市公司绩效上市公司绩效基金持股比例上市公司绩效 样本区间为1979年—2002年，GDP和FGDP均以亿美元为计量单位。用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标准差）： - 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER 830.52 0.0026 0.3895 3.4315 R2 0.98, DW 0.50 white检验（有交叉）的统计量为：T*R2 20.96；GDP、FGDP与REER之间的相关系数分别为：rGDP,FGDP 0.87, rGDP,REER - 0.24,