计量经济学实验十时间序列模型.docxVIP

实验十 时间序列模型 【实验目的】 掌握时间序列的平稳性检验和两变量协整检验，并建立误差修正模型。 【实验要求】 以教材第10章的案例，要求用单整检验方法对每一个时间序列做平稳性检验；检验两个时间序列是否存在协整，说明它们之间是否存在长期均衡关系；对具有协整关系的时间序列建立误差修正模型。 【实验原理】 伪回归与序列的平稳性、ADF检验、协整检验、误差修正机制。 【实验步骤】 案例 研究中国城镇居民的生活费支出（ZC）与可支配收入（SR）的具体数量关系。 数据 序列 月份 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 可支配收入SR 1 151.83 265.93 273.98 370 438.37 521.01 643.4 2 159.86 196.96 318.81 385.21 561.29 721.01 778.62 3 124 200.19 236.45 308.62 396.82 482.38 537.16 4 124.88 199.48 248 320.33 405.27 492.96 545.79 5 127.75 200.75 261.16 327.94 410.06 499.9 567.99 6 134.48 208.5 273.45 338.53 415.38 508.81 555.79 7 145.05 218.82 2