计量经济学课件第六章自相关性.docVIP

第六章 自相关性 本章教学要求：本章是违背古典假定情况下线性回归描写的参数估计的又一问题。通过本章的学习应达到：掌握自相关的基本概念，产生自相关的背景；自相关出现对模型影响的后果；诊断自相关存在的方法和修正自相关的方法。能够运用本章的知识独立解决模型中的自相关问题。经过第四、五、六章的学习，要求自行选择一个实际经济问题，建立模型，并判断和解决上述可能存在的问题。 自相关性的概念 一、一个例子 研究中国城镇居民消费函数，其中选取了两个变量，城镇家庭商品性支出（现价）和城镇家庭可支配收入（现价），分别记为CSJTZC和CSJTSR，时间从1978年到1997年，n=20。但为了剔除物价的影响，分别对CSJTZC和CSJTSR除以物价（用CPI表示），这里CPI为城镇居民消费物价指数（以1990年为100%），经过扣除价格因素以后，记 即如下表 回归以后得到的残差为 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/27/04 Time: 09:39 Sample: 1978 1997 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -103.3692 78.80739